您的位置： 专家智库 > >

武军伟

作品数：10 被引量：33H指数：3
供职机构：大连商品交易所更多>>
发文基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目国家自然科学基金辽宁省高校创新团队支持计划更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 9篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 10篇经济管理

主题

  • 2篇动态定价模型
  • 2篇信用
  • 2篇信用衍生
  • 2篇信用衍生品
  • 2篇衍生品
  • 2篇银行
  • 2篇期货
  • 2篇LEVY过程
  • 1篇动态模型
  • 1篇信贷
  • 1篇信用风险
  • 1篇信用风险定价
  • 1篇银行间
  • 1篇银行间同业拆...
  • 1篇银行同业
  • 1篇银行同业拆借...
  • 1篇银行信贷
  • 1篇债券
  • 1篇债券市场
  • 1篇涨跌

机构

  • 10篇东北财经大学
  • 1篇中国人民大学
  • 1篇武汉理工大学
  • 1篇大连商品交易...

作者

  • 10篇武军伟
  • 6篇史永东
  • 1篇朱广印
  • 1篇甄红线
  • 1篇李竹薇
  • 1篇邢天才
  • 1篇蒋晓杰
  • 1篇李中山

传媒

  • 2篇财经问题研究
  • 1篇世界经济
  • 1篇经济学动态
  • 1篇上海金融
  • 1篇时代金融
  • 1篇现代商业
  • 1篇内蒙古金融研...
  • 1篇金融经济（下...
  • 1篇第五届中国金...

年份

  • 1篇2011
  • 3篇2009
  • 6篇2008
共 10 条 记 录，以下是 1-10
全选 清除 导出
排序方式：
大连商品交易所大豆压榨利润套利的实证研究被引量：2
2008年
本文首次利用大连商品交易所大豆压榨利润,对大商所大豆、豆粕和豆油之间的跨品种套利交易进行了实证研究,研究结果显示,三者之间存在套利机会:利用压榨利润20日移动平均线的交易策略多头套利和空头套利收益显著为正,但利用5日移动平均线的交易策略只有空头套利交易收益显著为正,两种情形下,空头套利交易收益平均大于多头套利交易。
武军伟史永东
关键词：套利
涨跌停板制度对期货价格日间行为的影响——基于沪铜的实证研究被引量：1
2008年
本文基于沪铜期货,通过非参数统计的方法实证研究了涨跌停制度对价格日间行为的影响。研究发现,在样本期内,涨跌停板制度造成了一定程度的波动溢出效应,十分显著的流动性干扰效应,同时涨停板造成十分显著的价格发现延迟效应,跌停板的价格发现延迟效应不显著。基于研究结论,给出对于沪铜合约涨跌停板制度的建议。
武军伟史永东
关键词：涨跌停板波动溢出效应
违约集聚与组合信用衍生品:基于Levy过程的动态模型被引量：2
2009年
信用衍生产品是有效分散、转移以及对冲信用风险的重要工具。2008年,全面爆发的美国次贷危机导致了严重的违约集聚现象,致使现有的信用衍生品定价模型面临极大的挑战,如何对信用衍生品进行准确定价成为学者们研究的焦点。为了更好地描述这种现象,本文利用Levy过程刻画违约密度的跳跃结构,构建了一种更为一般的仿射跳跃模型。对于组合信用衍生品定价模型的数值模拟结果显示,与传统的定价模型相比,这种结构可以很好地描述违约的集聚现象。文章最后给出了该模型的扩展方向。
史永东武军伟
关键词：动态定价模型LEVY过程
基于Levy过程的组合信用衍生品动态定价模型
信用衍生产品是有效分散、转移以及对冲信用风险的重要工具。2007年，全面爆发的美国次贷危机，导致了严重的违约集聚现象，致使现有的信用衍生品定价模型面临极大的挑战，因此，如何对信用衍生品进行准确定价成为学者们研究的焦点。 ...
史永东武军伟
关键词：银行信贷信用衍生品金融风险
文献传递
我国银行间同业拆借市场基准利率的选择被引量：7
2009年
本文从均值—方差前沿收益角度出发考虑货币市场基准利率的选择。以我国银行同业拆借市场八种不同期限的利率CHIBORs为样本,利用有限维完全市场收益前沿判断的Hilbert方法进行分析。本文认为以前的CHIBORs不适合作为市场基准利率,并且60天CHIBOR比隔夜CHIBOR在均值—方差意义上更有效,这从侧面表明了以前CHIBOR的缺陷。新推出的SHIBOR可能给市场基准利率重新带来希望。
李中山武军伟甄红线
关键词：银行同业拆借利率HILBERT空间
基于Levy Copula的组合信用衍生品定价模型被引量：4
2009年
信用衍生品是有效分散、转移以及对冲信用风险的重要工具。2007年以来,全面爆发的美国金融危机导致了金融资产价格的急剧下跌,致使现有的信用衍生品定价模型面临极大的挑战,因此,如何假设基础金融资产价格的变动过程,进而对信用衍生品进行准确定价成为学者们研究的焦点。本文假设资产服从Variance Gamma过程,利用Levy Copula直接将资产的跳跃进行关联,对组合信用衍生品进行定价。蒙特卡罗模拟结果显示,本文模型可以很好地对不同的参数设置下的组合信用衍生品进行定价。
史永东武军伟
关键词：GAMMA分布LEVYCOPULA蒙特卡罗模拟
组合信用衍生品定价理论综述被引量：2
2011年
信用衍生产品是有效分散、转移以及对冲信用风险的重要工具。2007年以来,全面爆发的金融危机给CDO为代表的组合信用衍生品以沉重的打击,连锁的违约集聚现象使现有的组合信用衍生品定价模型几乎失效,因此,如何对信用衍生品进行准确定价成为学者们研究的焦点。本文首先从定价模型对市场的假设出发,将组合信用衍生品的定价模型划分为"完全市场下定价模型"和"不完全市场下定价模型",其次,对两类模型目前的研究状况及其失效原因进行了梳理,给出了相应的评述,最后,指出了组合衍生品定价模型未来可能的发展方向。
李竹薇史永东武军伟
信用风险定价理论综述被引量：2
2008年
信用衍生品是信用风险转移的主要工具,而信用风险定价理论是信用衍生品交易的理论定价依据。本文对信用风险的定价理论分结构模型和密度模型进行了综述,并且对各自的优缺点进行了评述。
武军伟
关键词：信用风险信用衍生品
债券托管结算与挪用风险防范被引量：1
2008年
托管结算是现代债券市场完整运行的重要环节．也是事关整个市场效率和风险总体控制力的关键。每个国家都非常重视债券托管结算系统的建设．我们国家也不例外。但由于历史原因，我国的债券市场中存在着分割现象，
朱广印武军伟
关键词：债券市场托管
TRB技术分析规则在期货市场的有效性检验被引量：12
2008年
本文以大连大豆期货为标的物,采用TRB(Trading Range Break,交易区间突破)技术分析规则为主要研究方法,实证检验了其在期货市场投资中的获利能力。在我们选定的策略中,中线获利能力最强,即使考虑交易成本后仍不能消除这种超额收益。同时Bootstrap模拟检验的结果也显示,这种获利能力不能通过其他一些收益率序列得到解释。
邢天才蒋晓杰武军伟
关键词：BOOTSTRAP
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0