汤薇薇
- 作品数：5 被引量：15H指数：2
- 供职机构：交通银行更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 新资本协议下商业银行对违约定义的解析及应用研究
- 2010年
- 一、引言——违约定义及管理的重要性随着时代的变迁,我国银行从古老的票号演变为而今的现代化商业机构,其"经营风险、管理风险"的管理理念。
- 汤薇薇张峰
- 关键词：商业银行合同违约巴塞尔新资本协议违约事件内部评级法
- 三率调控宏观经济的数学模型被引量：2
- 2002年
- 本文利用中国宏观经济发展状况,建立三率调控宏观经济的数学模型。利用宏观经济指标与三率间的回归分析考证它们的相关程度,并根据实际经验建立收益矩阵,根据经济指标对宏观经济贡献的大小建立权重系数,最后建立目标函数并求组合最优化的解。由于数据不足,而且没有考虑风险的最小化,我们获得的决策并非一定最优,只是在某些特定的条件下最优,因此决策仅供参考。此外,随着宏观经济状况的不断变化,收益矩阵和加权系数必须随时修正,以便形成动态决策。
- 盛平兴汤薇薇
- 关键词：经济指标利率汇率收益率数学模型
- 破产论经典风险模型在期权定价上的应用
- 本论文着重于破产论在期权定价中的应用，通过破产论中的典型方法来研究、解决传统期权定价问题。
破产论在数学金融领域中的应用，特别是对于数学金融中期权定价方法的创新，是目前破产论具有代表性研究方向之一，主要方法有风...
- 汤薇薇
- 关键词：等价鞅测度经典风险模型期权定价
- 文献传递
- 新资本协议下信用风险限额的界定与测算方法被引量：9
- 2009年
- 信用风险限额是新资本协议下银行信用风险控制与管理的重要手段,但在实践中却远未成熟。本文首先从制定目的、计算方法、度量精度和约束条件等方面辨析了容易混淆的几个概念,对风险限额进行了界定;接着,在新资本协议框架下,结合目前银行风险管理工作与限额理论进展,提出了基于内部评级结果的系数调节法和基于期权定价模型的计量法等两种风险限额测算方法,重点探讨了测算原理、操作步骤和应用评价;最后,提出了银行推行风险限额管理的实施建议。
- 赵正龙王定铮张峰汤薇薇金鸣
- 关键词：新资本协议期权定价模型
- 离散经典风险模型破产概率的递推解及算法实现与比较被引量：4
- 2005年
- 该文重点研究完全离散经典风险模型任意初始盈余下最终破产概率的递推解,并结合中国保险业具体数据加以分析,在Matlab中实现了算法的应用和数据比较.
- 汤薇薇王汉兴
- 关键词：复合二项模型最终破产概率
