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沈吴诚

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：上海海事大学经济管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇远期运费协议
  • 1篇运费
  • 1篇散货
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇套期保值比率
  • 1篇套期保值绩效
  • 1篇绩效
  • 1篇干散货
  • 1篇ECM

机构

  • 1篇上海财经大学
  • 1篇上海海事大学

作者

  • 1篇王小明
  • 1篇曾秋根
  • 1篇沈吴诚

传媒

  • 1篇会计之友

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
干散货远期运费协议的套期保值有效性研究被引量：4
2010年
文章以远期运费协议市场的四个品种4TC-Paverage、4TC-Caverage、P2A和P3A为研究对象,利用B-VAR、ECM和EC-GARCH模型对最小风险套期保值比率进行了估计,并对样本内外的套期保值有效性进行了比较。结果显示:ECM和B-VAR模型得到的套保比率最大,套保绩效最好;各品种之间,P3A和P2A的套保绩效最好,而交易最为活跃的4TC-Paverage和4TC-Caverage套期保值功能较弱;套保绩效与期现货收益率之间的相关性密切;除P3A外,其余品种样本外的套保绩效均低于样本内套保绩效。
沈吴诚王小明曾秋根
关键词：远期运费协议套期保值比率套期保值绩效ECM
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