王少芬
- 作品数：6 被引量：39H指数：3
- 供职机构：闽南师范大学商学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金福建省社会科学规划项目福建省教育厅社会科学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于非对称成分ARCH模型的中国农产品价格波动分析被引量：3
- 2015年
- 研究中国农产品价格波动的特征,对于有针对性地采取政策措施,以稳定我国农产品价格是非常有意义的.因此,利用非对称成分ARCH模型来深入分析我国农产品价格的波动以及波动的非对称性.实证结果表明:棉花、玉米、大豆、小麦和籼稻五种主要农产品价格波动都有显著的集群特征,其中玉米和籼稻价格没有显著的异方差效应;棉花、大豆和小麦价格的波动具有非对称性,即价格上涨的所发出的信号引发的价格波动,会比价格下跌所发出的信号引发的价格波动大.最后提出了相应的政策建议.
- 王少芬赵昕东
- 关键词：农产品价格
- 基于SVAR模型的国际粮食价格波动成因分解研究被引量：2
- 2016年
- 为了深入研究国际粮食价格波动的成因,使用1973—2014年国际粮食期末库存量、国际粮食进出口总量、美元指数、国际石油价格和国际粮食价格5个变量年度数据,建立结构向量自回归(SVAR)模型,分解出供给冲击、需求冲击、美元冲击、能源价格冲击和惯性冲击,并分析这些冲击对国际粮食价格变动的影响效果.结果表明:传统的供给和需求基本面因素以及惯性冲击是影响国际粮食价格波动的主要因素,而各种外部冲击如美元冲击、能源价格冲击因素只是在一定时期内对国际粮食价格波动起到助涨或助跌的作用,长期的影响较小.
- 王少芬赵昕东
- 关键词：国际粮食价格SVAR模型
- 中国能源消费与GDP关系的实证分析——基于参数与非参数回归模型被引量：8
- 2013年
- 采用1980～2011年的年度数据,对我国能源消费与GDP之间的关系进行了实证分析。通过线性回归模型、引入虚拟变量的非线性回归模型以及非参数回归方法对能源消费与GDP关系进行了拟合分析。从拟合效果来看,相对于线性回归模型,引入虚拟变量的非线性回归模型以及非参数回归方法更能有效地拟合能源消费与GDP之间的关系,最后提出相应政策建议。
- 王少芬
- 关键词：能源消费非参数回归
- 基于结构时间序列模型的国际粮食价格时间变化特征分析被引量：1
- 2016年
- 本文运用结构时间序列（STS）模型对1992年11月至2013年12月的月度国际粮食价格指数（CFPI）数据进行结构分解,实证结果表明,国际粮食价格波动具有明显的季节性和周期性;国际石油价格及美元实际有效汇率两个外生变量在短期内对国际粮食价格有显著影响;模型还能找出导致国际粮食价格剧烈波动的结构断点和异常点,其中结构断点可以更好地刻画国际粮食价格波动长期趋势特征,而异常点解释了瞬时效应,即粮食价格的短暂峰值。最后,预测得出未来粮食价格将继续处于较高水平且振荡前行。
- 王少芬赵昕东
- 关键词：国际粮食价格
