耿鹏
- 作品数：6 被引量：102H指数：3
- 供职机构：华侨大学统计学院更多>>
- 发文基金：福建省自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于GVAR模型的产业内生联系与外生冲击分析
- 本文应用全局向量自回归模型估计了中国产业的内生联系与外生冲击。该模型含有向量误差修正项，可分析全球26个国家和经济体的产出、通货膨胀、利率、汇率与资产价格之间的相互联系以及石油价格波动带来的外生冲击的影响。通过分析表明，...
- 耿鹏赵昕东
- 关键词：经济增长产业结构金融危机参数估计
- 基于GVAR模型的产业内生联系与外生冲击分析
- 一、引言伴随全球性金融危机的爆发,中国经济的增速出现了大幅下滑。为了保证经济增长与就业稳定,推动产业整合与升级,国务院制定了十个重要产业的调整和振兴规划。截至2009年2月25日,包括钢铁、汽车、船舶、石化、轻工、纺织、...
- 耿鹏赵昕东
- 文献传递
- 基于Bayesian Gibbs Sampler的状态空间模型估计方法研究及其在中国潜在产出估计上的应用被引量：13
- 2009年
- 本文将贝叶斯吉伯斯样本生成(Bayesian Gibbs Sampling,BGS)方法应用到状态空间模型的估计。首先介绍了BGS方法的基本内容和计算步骤,然后给定参数生成满足状态空间模型的模拟数据,并对模拟数据应用BGS方法估计。结果表明参数和状态向量的估计值与参数和状态向量的真实值相当接近,明显优于基于Kalman滤波的最大似然估计结果。最后,本文将BGS算法应用于中国1980至2008年的潜在增长率与增长率缺口的估计。
- 赵昕东耿鹏
- 关键词：贝叶斯估计状态空间模型
- 中国通货膨胀成因分解研究被引量：61
- 2010年
- 现实中观测到的价格变动往往是技术进步、货币供给、需求变动与成本变动等多种因素的共同作用的结果。为了准确把握我国价格波动的规律,本文使用1996年1季度至2010年1季度的国内生产总值(GDP)、货币供给M2、居民消费价格指数(CPI)与食品价格指数四个变量,建立结构向量自回归(SVAR)模型对影响中国价格变化的各种因素进行结构分解,分解出技术冲击、货币冲击、需求冲击与食品价格冲击并分析这四种冲击对价格变动的影响效果。结果表明,需求冲击导致的价格变动的滞后期明显小于货币冲击,预测两个季度后价格变动只需考虑需求冲击,而预测六个季度后价格变动需同时考虑货币冲击与需求冲击。
- 赵昕东耿鹏
- 关键词：通货膨胀SVAR模型
- 基于Gibbs Sampler的线性回归模型选择被引量：2
- 2009年
- 线性回归模型是计量经济学的基本模型,在建立线性回归模型的过程中,模型选择是非常重要的一个环节,如果可能的解释变量不是很多时,可以通过逐步回归的方法比较每个候选模型的准则值,如AIC、SIC等进行模型选择。可是,当存在大量可能的解释变量时,我们无法一一比较每个候选模型的准则值。为了解决这个问题,文章提出一个基于Gibbs Sampler的线性回归模型选择方法,结果表明应用该方法能够从大量候选模型中准确、高效地确认准则值最小的模型。
- 赵昕东耿鹏
- 关键词：线性回归模型SAMPLER
- 基于GVAR模型的产业内生联系与外生冲击分析被引量：27
- 2009年
- 产业之间具有无法直接观测的内生性联系,外生冲击对各个产业的影响通过内生性进行传导。本文利用GVAR模型分析中国产业的状况,估计结果显示,各个产业间存在显著的内生性联系,并且由此带来的各种溢出效应对于产业政策的制定极具参考意义。通过进一步的研究,我们发现外生冲击将沿着固定的内生性路径逐步影响各个产业,因此,政府在制定政策时应当充分考虑到各个产业间内生联系的影响与外生冲击的传导机制,以取得更好的政策效果。
- 耿鹏赵昕东
- 关键词：外生冲击
