赵国庆
- 作品数：62 被引量：427H指数：9
- 供职机构：中国人民大学经济学院更多>>
- 发文基金：国家教育部“985工程”教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目更多>>
- 相关领域：经济管理社会学理学环境科学与工程更多>>
- 时间序列的单位根检验方法研究被引量：2
- 1998年
- 本文在讨论非平稳过程的ＡＲ单位根检验方法的基础上，提出了ＭＡ单位根检验的简化方法。
- 赵国庆
- 关键词：时间序列
- 抚养比、年龄结构与我国居民消费：1995-2014被引量：6
- 2016年
- 考虑到居民消费水平受不同年龄段人口消费差异的影响,本文通过对居民消费的分解与加权汇总,构建出包含社会抚养比与人均可支配收入的居民人均消费函数,利用我国1995年至2014年的经济数据对该函数进行实证分析,并估算抚养比、人口年龄结构对我国居民人均消费水平的影响。分析结果表明:少儿年龄段人口的消费能力最强,老年年龄段人口消费能力最弱,少儿抚养比对居民人均消费的影响强度更大;除了2014年外,我国年龄结构的变化降低了居民人均消费水平和消费倾向。
- 姚青松赵国庆
- 关键词：年龄结构抚养比
- 基于面板数据的中日电力行业规模收益比较分析被引量：1
- 2009年
- 文章利用具有面板数据模型形式的超越对数成本函数,研究中日两国电力企业的规模收益及经营效率问题。得出的主要结论是:中国和日本电力企业均呈现短期规模收益递增而长期收益递减的特征,与中国电力企业相比,日本企业具有能源利用效率较高,且企业间生产效率同质的特点。
- 赵国庆任宇宁
- 关键词：超越对数成本函数面板数据模型
- 非线性GARCH族的模型平均估计方法被引量：4
- 2018年
- 本文研究了非线性GARCH族的模型平均估计方法,在备选模型集合包含拥有不同模型结构的非线性GARCH族的情况下,本文构建了非线性GARCH族的模型平均估计量,并给出相应的权重选择准则,在一定正则条件下,证明了上述模型平均估计量具有渐近最优性,即渐近实现真实最优的KL偏离度。蒙特卡洛模拟结果表明,在大部分情形下,本文提出的模型平均估计量取得了更小的相对KL偏离值。作为非线性GARCH族的模型平均估计方法的应用,本文对2016年6月1日至2017年6月1日上证指数的日波动率进行估计,与现有模型选择与模型平均估计方法相比较,本文的模型平均估计方法具有更高的精度。
- 姚青松赵国庆刘庆丰
- 关键词：渐近最优性已实现波动率
- 风险与收益率的跨期特性研究被引量：1
- 2009年
- 从Merton(1973)的ICAPM模型出发,对波动率与收益率关系的进行分析得出,在选择不同的窗口长度、模型和选择变量得出的波动率与收益率两者关系都是不稳定、不一致乃至相反的结论。从套期保值和结构转移的角度来看,理论上和现实中的收益率和波动率之间的相关关系也不统一。究其原因,研究分散于对其关系的单独确认和分别解释中存在内在的缺陷。
- 赵国庆张中元
- 关键词：收益率套期保值
- 一个包含异质信念的GARCH模型
- ＜正＞引言传统资产定价模型大都假设不同投资者对相同资产未来收益分布持有相同的预期或判断,即假定投资者是同质信念的。同质信念的假设又可以简单概括为两个方面:首先,所有的投资者能够免费并同时接收到市场上的新信息;其次,所有的...
- 尹慧赵国庆
- 文献传递
- 中国货币长期中性实证研究——基于F-S方法的估计被引量：4
- 2011年
- 本文利用Fisher-Seater的货币长期中性检验模型对中国1997年第1季度—2009年第4季度的数据进行实证分析,发现样本期间内中国货币长期导数是发散的,表明货币在长期内是非中性的。基于这一结果我们认为,近年我国的货币政策在影响实际经济上是有效的。
- 赵国庆林梦瑶
- 关键词：单位根检验
- 产业结构高级化的演化与度量
- 2021年
- 本文对Herrendorf等的产业结构转型基准模型进行拓展,首先,给出产业结构高级化的理论演化路径及稳定状态下产业结构分布的标准结构;其次,考虑度量指标的时变性和异质性,提出用产业份额的分布向量与标准结构的向量内积度量产业结构高级化程度;最后,基于这一指标对世界主要经济体产业结构高级化程度进行测算。本文的理论与实证分析表明,随着我国经济的高速增长,我国农业资本产出弹性将是影响我国产业结构高级化发展的主要因素。因此,加大引导资本流向农业,提高农业现代化和资本化水平,将有助于我国产业结构的进一步升级。
- 赵国庆沈冰阳
- 关键词：产业结构经济增长资本产出弹性
- 金融区制、经济不确定性和居民消费被引量：2
- 2021年
- 金融危机和新冠疫情等事件的发生导致宏观经济充满不确定性,并通过多种途径影响到居民消费。文章主要考虑这种不确定性向消费传导过程中金融因素的作用;并提出一个基于随机波动率的时变权重金融状况指数,用以描述中国金融状况的变化;同时将其作为划分金融区制的门限变量,基于门限回归和引入内生不确定性机制的含共同均值波动率的门限向量自回归(TVAR-CSVM)模型,分析不同金融区制下不确定性冲击对居民消费的非线性影响。结果表明:在金融扩张区制,居民消费受到一单位经济不确定性冲击后会在短期内略微下降,但是在良好的金融状况下由于宽松的信贷条件、充足的流动性、消费者的信心以及预期等因素的作用,经济不确定性对消费的抑制效应会出现反转,在中长期内刺激消费的增加;而在金融紧缩区制,不确定性冲击对居民消费产生显著的抑制作用。文章认为,保持良好的金融状况有助于缓解经济不确定性对消费的负向影响。
- 赵国庆魏晓萌范红岗
- 关键词：居民消费
- 高斯—马尔可夫定理研究新进展
- 2023年
- 高斯—马尔可夫定理被计量经济学家Hansen推广为“现代”高斯—马尔可夫定理,该定理在不增加任何额外条件的情况下去掉了高斯—马尔可夫定理对估计量的“线性”限制,认为所有线性或非线性估计中,最小二乘估计量是最优无偏估计量。针对Hansen的“现代”高斯—马尔可夫定理创新性提出了三点商榷和两个值得进一步探讨的问题。认为以下两个问题存在进一步探讨的必要性:(1)是否存在非线性无偏估计量的集合;(2)高斯—马尔可夫定理对估计量的“线性”限制是否可以放弃。
- 尹慧赵国庆
