赵奇杰
- 作品数：5 被引量：10H指数：2
- 供职机构：宁波大学理学院数学系更多>>
- 发文基金：浙江省自然科学基金教育部人文社会科学研究基金宁波市自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 马尔可夫调制的跳扩散过程下幂式期权的定价
- 2013年
- 假定市场经济状态由两状态连续时间马尔可夫链描述,风险资产满足马尔可夫调制的跳扩散过程,研究了马尔可夫调制模型下幂式期权的定价问题.通过测度变换和Girsanov定理,得出幂式看涨期权定价公式,并利用看涨、看跌的平价关系得到了幂式看跌期权的定价公式.此外,还利用蒙特卡洛方法给出了幂式看涨期权价值的数值结果.
- 赵奇杰王伟
- 关键词：马尔可夫期权定价蒙特卡洛模拟
- 马尔可夫调制的跳扩散模型下的可转换债券定价
- 随着金融市场的不断完善,金融衍生产品层出不穷,其定价问题已成为大量学者和金融工作人员关注的对象.可转换债券作为金融市场中重要的融资衍生产品,如何对其定价也就变的很重要.在实际中,经济市场有时处于稳定状态,而有时又会出现高...
- 赵奇杰
- 关键词：马尔可夫调制可转换债券
- 文献传递
- 马尔可夫调制的跳扩散过程下可分离交易可转换债券的定价被引量：2
- 2014年
- 运用测度变换方法和无套利定价原理,得到了风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程及市场利率是随机利率时,可分离交易可转换债券的定价公式.并利用蒙特卡诺方法给出了数值分析,比较了风险资产价格满足不同金融模型下可分离交易可转换债券的价值差别.
- 王伟赵奇杰
- 关键词：随机利率
- 带有违约风险的可转换债券的简约型定价被引量：5
- 2013年
- 本文考虑简约模型下带有违约风险的可转换债券的定价问题.假定市场中可转换债券的违约强度满足Vasicek模型,利用鞅方法获得了该模型下可转换债券的定价公式.此外,我们通过数值分析显示了模型参数变化对可转换债券价值影响的敏感性程度,结果也表明违约风险将降低可转换债券的价值.
- 王伟赵奇杰
- 关键词：可转换债券违约风险
- 马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价被引量：4
- 2014年
- 本文研究了马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价问题.在风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程假定下,通过测度变换及无套利定价原理得到了该模型下远期生效看涨期权的定价公式.此外,利用蒙特卡诺方法给出了期权价值的数值结果,并比较了风险资产价格满足不同金融模型下远期生效看涨期权的价值差别.
- 王伟苏小囡赵奇杰
- 关键词：期权定价
