您的位置： 专家智库 > >

郑进城

作品数：3 被引量：41H指数：3
供职机构：湖南大学金融与统计学院统计系更多>>
发文基金：中国博士后科学基金国家社会科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 3篇贝叶斯
  • 3篇贝叶斯推断
  • 2篇AR(P)模...
  • 1篇时间序列
  • 1篇时间序列模型
  • 1篇先验分布
  • 1篇经济时间
  • 1篇经济预测
  • 1篇后验分布
  • 1篇共轭先验分布
  • 1篇GIBBS抽...
  • 1篇MCMC方法
  • 1篇MCMC模拟
  • 1篇GAMMA

机构

  • 3篇湖南大学
  • 1篇南京理工大学

作者

  • 3篇郑进城
  • 2篇朱慧明
  • 1篇韩玉启

传媒

  • 2篇统计与决策

年份

  • 3篇2005
共 3 条 记 录，以下是 1-3
全选 清除 导出
排序方式：
基于正态—Gamma共轭先验分布的贝叶斯AR(p)预测模型被引量：18
2005年
本文系统地分析了AR(P)时间序列模型的数学模型及其条件似然函数,并根据似然函数的统计结构构造了模型参数的共轭先验分布,研究了正态—Gamma先验分布情况下模型的贝叶斯推断理论,包括模型自回归系数和精度参数后验分布的统计推断、二次损失函数下参数的贝叶斯估计;同时,从统计数学方法上严格地证明了一步超前预测模型的预报分布为t分布。
朱慧明韩玉启郑进城
关键词：贝叶斯推断AR(P)模型后验分布
基于MCMC方法的贝叶斯AR(p)模型分析被引量：23
2005年
本文提出运用Gibbs抽样的MCMC方法,解决时间序列AR(p)模型贝叶斯分析过程中所遇到的复杂的数值计算问题,借数据仿真分析来说明运用WinBUGS软件建模的分析过程,得出以MCMC为基础的WinBUGS软件简便了贝叶斯AR(p)模型的实际应用的结论。
郑进城朱慧明
关键词：贝叶斯推断AR(P)模型MCMC模拟GIBBS抽样
贝叶斯经济时间序列预测模型及其应用研究
在经济领域中，运用时间序列模型来进行客观经济过程的描述和预测是一个非常重要的方法。然而在实际应用中，由于经济领域的特殊性，传统的频率统计方法进行经济时间序列模型分析往往会碰到很多困难。因此，本文引入一种新的经济时间序列模...
郑进城
关键词：贝叶斯推断时间序列模型经济预测
文献传递
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0