陈俊华
- 作品数：4 被引量：4H指数：1
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- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于二元EGARCH-Copula模型的中国股市量价关系分析
- 2012年
- 对证券市场中股价波动与交易量的关系进行相关分析。根据上证指数波动率及交易量序列表现出的尖峰厚尾、波动簇聚用GARCH族模型建模,并对模型进行拟合比较,结果表明EGARCH-t、GARCH-t模型拟合这两个序列较为充分。对于两个序列的条件相关性,用阿基米德Copula函数来描述,结果表明Gumbel Copula拟合度最优。
- 周明华胡焰林原俊青陈俊华冯成祥
- 关键词：异方差EGARCH模型
- 中国股票市场网络模型动态研究
- 股票市场是一个国家金融体系的重要组成部分.研究股票市场的规律特点,对金融市场管理者和投资者都具有十分重要的意义.复杂网络是研究金融股票市场的有力工具之一,本文用复杂网络和加权网络的理论研究了中国股票市场网络模型的动态性质...
- 陈俊华
- 关键词：股票市场加权网络
- 文献传递
- 沪深300样本股动态网络性质研究被引量：1
- 2012年
- 利用2009年1月5日到2010年12月10日所有交易日的沪深300指数样本股日数据,构建了一系列动态网络.研究发现,随网络总度数的增大,网络的幂律值按指数衰减.股指和网络总度数的波动几乎是一致的.另外,当股指出现剧烈波动时,网络平均聚集系数变大,‘特别是此时度的概率分布平均拟合误差变得非常大,进一步研究发现,它的变化和股指波动的变化是同步的,所以我们认为是市场的剧烈波动破坏了股票网络的无标度性.上述结论对收盘价网络更明显.
- 周明华陈俊华胡焰林冯成祥
- 关键词：动态网络网络参数幂律分布
- 广义加权网络演化模型被引量：2
- 2013年
- 在复杂网络BBV演化模型的基础上,采用新的赋权方式构建广义加权网络FBBV动态演化模型,给出FBBV模型的演化算法,然后对FBBV模型的性质进行理论推导,给出点权、边权的演化公式和点权、度和边权的分布规律.最后对FBBV模型进行了数值模拟,模拟的结果和理论推导结果一致.
- 顾鹏尧陈俊华龚德伟周明华
- 关键词：加权网络数值模拟
