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高振星

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：上海大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合理论
  • 1篇资产
  • 1篇资产组
  • 1篇资产组合
  • 1篇金融
  • 1篇金融优化
  • 1篇均值-方差模...
  • 1篇拉格朗日松弛
  • 1篇交易
  • 1篇交易费
  • 1篇交易费用
  • 1篇方差模型
  • 1篇分枝定界
  • 1篇分枝定界法
  • 1篇风险资产
  • 1篇风险资产组合

机构

  • 2篇上海大学
  • 1篇复旦大学

作者

  • 2篇高振星
  • 1篇孙小玲
  • 1篇张世涛

传媒

  • 1篇应用数学与计...

年份

  • 2篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
离散投资组合问题的一种基于Bundle对偶搜索的精确算法被引量：1
2008年
本文提出了离散均值一方差投资组合模型的一种新的精确算法.该算法是一个基于拉格朗日松弛和Bundle对偶搜索的分枝定界算法.我们分别用随机产生的数据和美国股票市场的真实数据进行了数值实验,并与传统次梯度对偶搜索进行了比较,数值结果表明本文提出的算法对解决中小规模的离散投资组合问题是有效的.
张世涛高振星孙小玲
关键词：拉格朗日松弛分枝定界法
带凹交易费用的离散投资组合问题算法研究
投资组合理论主要研究如何选择风险资产组合以达到最大化收益和最小化风险的目的.1952年Markowitz首次提出了基于最优化理论的投资组合选择方法：均值-方差方法.然而传统的均值方差模型大都讨论具有连续变量的投资组合问题...
高振星
关键词：投资组合理论风险资产组合金融优化
文献传递
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共1页<1>
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