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余菁

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：中山大学管理学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇铜市场
  • 2篇期铜
  • 2篇期铜市场
  • 2篇FIGARC...
  • 2篇长期记忆性
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇V

机构

  • 2篇中山大学

作者

  • 2篇余菁
  • 1篇黄诒蓉

传媒

  • 1篇成都理工大学...

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
中国期铜市场长期记忆性研究
作为商品经济高度发展的产物,期货交易以其特有的经济功能在我国资本市场上发挥着日益显著的作用,而其变化剧烈的价格波动也极大地影响着我国经济。为了促进经济的良性发展,研究期货价格的变化规律成为当前的必要课题之一。而在资产价格...
余菁
关键词：长期记忆性期铜市场FIGARCH模型
文献传递
基于波动阶段划分的我国期铜市场长期记忆性实证研究
2013年
金融市场通常由于波动结构性突变的存在而出现伪长记忆性现象。运用ICSS算法寻找方差突变点进行阶段划分,运用V/S分析法对我国期铜市场波动阶段前后的长期记忆性进行检测和比较,并利用FIGARCH模型对波动序列的长期记忆性进行建模估计。研究结果表明,我国期铜市场存在全程长期记忆性;阶段划分后序列的长期记忆性显著降低;期铜波动的FIGARCH模型具有更优的拟合效果和预测能力。
黄诒蓉余菁
关键词：长期记忆性期铜市场VFIGARCH模型
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