司徒荣
- 作品数：21 被引量：11H指数：2
- 供职机构：中山大学数学与计算科学学院数学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广东省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学自动化与计算机技术经济管理更多>>
- 关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅱ)
- 2003年
- 继续研究了g＿上鞅的收敛定理,右连续修正以及其他性质,得出g＿上鞅的右连续修正样本是强g＿上鞅。文章的讨论与结果在连续的情形已证实可应用于g＿上鞅的非线性Doob＿Meyer分解的讨论,及不完全金融市场的期权定价及经济理论的效用函数的讨论中。因此,在带跳情形,也将可有类似应用。
- 司徒荣杨艳
- 关键词：带跳倒向随机微分方程BSDEG-上鞅GIRSANOV定理ITO公式GRONWALL不等式
- 关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅰ)被引量：1
- 2003年
- 推广了无穷时间水平带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的比较定理,并用这种带跳BSDE定义了g＿鞅与g＿上鞅,证明了g＿上鞅的上穿不等式。
- 司徒荣杨艳
- 关键词：带跳倒向随机微分方程BSDEG-上鞅GIRSANOV定理ITO公式GRONWALL不等式
- 反射随机微分系统的非线性过滤
- 司徒荣
- Hilbert空间中随机微分方程的强解与按轨道最优控制
- 无穷维随机微分系统解之研究,无论在非线性过滤问题,或在神经生理模型或化学动力学中都很有用．本文将研究取值于Hilbert空间中之随机微分系统,得到了非李氏系统下强解的存在、唯一性,及关于这种系统按轨道最优控制的存在性．
- 司徒荣
- 关键词：随机微分方程最优控制
- 文献传递
- 无界停时带跳倒向随机微分方程解的存在唯一性(Ⅰ)被引量：3
- 1999年
- 研究以无界停时为终端的带跳倒向随机微分方程在李氏条件下解的存在唯一性，其解存在的空间与终端为有界停时的情形不同．
- 司徒荣曾爱婷
- 关键词：随机微分方程ITO公式鞅不等式
- Hilbert空间上带跳倒向随机微分方程的解(Ⅱ)被引量：1
- 2001年
- 进一步研究Ｈｉｌｂｅｒｔ空间中由柱体布朗运动和Ｐｏｉｓｓｏｎ鞅测度驱动的带跳倒向随机微分方程在非李 氏条件下解的存在椎一性，并且还得到了解的极限定理．
- 司徒荣黄敏
- 关键词：带跳倒向随机微分方程BSDE适应解极限定理HILBERT空间
- 非李氏系数不适应随机微分系统的强解与最优控制的存在性
- 本文得到了非李氏系数不适应随机微分系统强解的存在性与唯一性。并分别在有限与无限水平下,得到了这类系统最优控制问题解的存在与具体形式。
- 司徒荣
- 关键词：强解最优控制
- 文献传递
- 带跳金融市场的最优消费之一种解法——随机控制的拉格朗日乘子法
- 邹至庄教授的新书,用直观的方法,引入了一种关于连续随机系统的拉格朗日乘子, 并由此用直观的方法,推导出关于这种系统的最优随机控制所要满足的一些必要条件, 并给出了在连续金融市场等中之大量应用．本文以Ito随机积分理论作基...
- 司徒荣
- 关键词：随机控制拉格朗日乘子
- 文献传递
- Hilbert空间上带跳倒向随机发展方程的适应解(Ⅱ)
- 2001年
- 证明算子半群与算子群情形下Hilbert空间上关于柱体布朗运动及Poisson鞅测度的一般半线性倒向随机发展方程适应解的存在惟一性定理 ,及其相应解的收敛定理 .
- 司徒荣许浣耀
- 关键词：适应解收敛定理HIBERT空间算子群
- 无穷水平跳扩散正--倒向随机微分方程的解与比较定理
- 2008年
- 研究了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程解的存在唯一性以及比较定理。首先,在非李氏系数和弱单调性条件下,运用平滑技术,证明了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程适应解的存在唯一性。在此基础上,利用停时技术和广义Tanaka公式,证明了上述方程适应解的比较定理。
- 尹居良司徒荣
- 关键词：适应解比较定理
