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吕馨

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：哈尔滨工业大学实验学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇多目标规划
  • 1篇收益率
  • 1篇数学模型
  • 1篇投资组合
  • 1篇风险损失率

机构

  • 1篇哈尔滨工业大...

作者

  • 1篇徐松艳
  • 1篇吕馨

传媒

  • 1篇哈尔滨工业大...

年份

  • 1篇1999
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
组合投资的数学模型被引量：2
1999年
为了研究能使风险最小、收益最大的最优组合投资问题，首先建立了多目标规划模型，并利用约束法将该多目标规划问题转化为单目标规划问题．用单纯形法求解，得出在给定风险损失率下的最大收益率，并根据这些数据拟会风险收益曲线（该问题的有效解集的有效边界）．为了寻求最优组合投资方案，给出一种确定无差异曲线的方法，该无差异曲线能体现投资者决策准则．无差异曲线与风险收益曲线的公切点所对应的组合投资方案即为所寻求的最优组合投资方案．
吕馨徐松艳张刚
关键词：多目标规划收益率风险损失率投资组合
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共1页<1>
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