吴建銮
- 作品数：9 被引量：30H指数：3
- 供职机构：西安交通大学经济与金融学院更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于Sieve Bootstrap方法的季节时间序列模型检验问题研究被引量：3
- 2017年
- 研究目标:完善季节时间序列模型建模理论,解决建模过程烦琐、各类检验方法的结论差异大以及模型误设定问题。研究方法:基于对各季节时间序列模型的数理分析及比较,提出合理的模型检验程序;再运用Sieve Bootstrap方法,给出季节性单位根检验及确定性季节过程检验的统计量的临界值,并比较基于Sieve Bootstrap的检验方法与HEGY检验、BT检验的异同。研究发现:本文提出的检验程序能有效识别模型,检验统计量有限样本性质优良;实证分析表明,本文提出的检验程序及方法能更有效地识别中国宏观经济数据中的季节性。研究创新:将Sieve Bootstrap方法应用于季节时间序列的平稳性检验及趋势性检验中。研究价值:提出季节时间序列模型检验程序及检验方法,促进其在季节性经济数据中的应用。
- 严方笠吴建銮
- 关键词：单位根SIEVEBOOTSTRAP
- 科技园内外科技企业研发效率的比较研究——基于Heckman两步法
- 2020年
- 基于新三板2012~2016年5年间2363家科技企业的面板数据,利用Heckman两步法从区域差异和行业差异视角实证比较了国家科技园内外科技企业研发效率的差异。实证结果表明:(1)从整体来看,科技园园内企业的研发效率远远大于园外企业的研发效率,这说明国家科技园能够显著提升科技企业研发效率;(2)科技园对科技企业研发效率的提升作用具有明显的区域差异和边际效用递减规律,欠发达地区科技园对科技企业研发效率的促进作用远远大于发达地区科技园对科技企业研发效率的促进作用;(3)国家科技园对科技企业研发效率的促进作用具有明显的行业差异性,科技园不能提升科技含量较低的社会服务业企业的研发效率,但能显著提升科技含量较高的制造业和信息技术业企业的研发效率。国家科技园不仅可以促进科技企业提升研发效率,而且政府通过对其合理布局,还有助于缩小地区间经济发展差距。
- 吴建銮赵春艳
- 关键词：科技园
- 人民币和日元汇率联动效应的实证检验
- 2018年
- 文章采用小波多分辨率分析方法对人民币和日元实际有效汇率指数进行分解，然后对得到的各分量基于其自身特征分别采用Granger因果检验、VAR模型和VEC模型进行实证检验。结果发现：不论是短期分量还是中长期分量，人民币汇率和日元汇率互为因果关系；人民币汇率与日元汇率之间，从短期来看，前者对后者的影响效应远大于后者对前者，而从中长期来看，后者对前者的影响效应大于前者对后者，但影响差距不大。
- 闫树熙吴建銮张娥
- 关键词：汇率波动小波多分辨率分析VAR模型VEC模型
- 国家级孵化器能否提升科技企业研发效率——基于倾向得分匹配法的验证被引量：8
- 2017年
- 作为各国政府的"政策工具箱",科技企业孵化器在提升企业创业成功率、提供就业机会、促进地区经济增长等方面发挥着重要作用。然而,从孵化企业视角来看,我国科技企业孵化器是否提升了科技企业研发效率有待验证。与已有基于孵化器视角的研究文献不同,从孵化企业视角出发,在整理我国新三板2014年2 301家科技企业相关数据的基础上,使用倾向得分匹配法和扩展的柯布道格拉斯生产函数对该问题进行了验证。结果表明,国家级孵化器能够提升科技企业研发效率。在控制选择性偏差后,孵化器内外企业研发弹性差异显著,孵化器外企业研发弹性为0.083%,孵化器内企业研发弹性为0.095%,经孵化器"孵化"后科技企业研发效率提升了14.4%。该结论对于我国科技企业孵化器产业发展及新常态下区域经济增长策略制定具有重要意义。
- 吴建銮赵春艳南士敬
- X-11过程和ARIMA模型在煤炭企业物料需求预测中的应用研究
- 2010年
- 煤炭企业物料需求影响因素多而复杂,物料需求时间序列往往不平稳,如果采用较高的库存水平来应对非平稳需求会造成大量库存资金占用,从而影响企业经济效益。因此,如何准确有效地预测需求是非常重要的。文章以煤炭企业物料胶质线为例,采用ARIMA模型和X-11过程对其历史需求数据建模预测,结果表明运用ARIMA模型和X-11过程相结合建模预测能大大减小误差,提高预测的精确性,从而可以大大节约库存成本。
- 洪波吴建銮杨志慧
- 关键词：时间序列ARIMA模型
- 金融杠杆波动与中国经济波动——来自我国省级面板数据的实证研究被引量：15
- 2018年
- 本文基于我国30个省、自治区、直辖市2001—2015年的面板数据,通过构建动态面板数据模型,研究金融杠杆波动对中国经济波动的直接影响和间接影响。结果表明:(1)金融杠杆波动和经济波动之间存在显著的正向关系,金融杠杆波动会直接引发经济的同向波动;(2)受到投资冲击的调节作用,金融杠杆波动对经济波动产生了负向影响;(3)金融杠杆波动对经济波动的正向直接效应要远大于其通过投资的传导作用产生的负向间接效应,整体来看,它对经济波动的总体效应为正。
- 吴建銮赵春艳南士敬
- 关键词：经济波动系统GMMHP滤波动态面板
- 我国物价水平波动的非线性特征检验
- 2015年
- 文章1996年1月至2014年9月我国居民消费价格指数(CPI)、商品零售价格指数(RPI)、生产者出厂价格指数(PSPI)和生产者购进价格指数(PBPI)四类价格指数月度数据,文章运用平滑转移自回归(STAR)模型对它们的非线性波动特征进行了验证和建模分析。结果显示:(1)从四类物价指数来看,我国物价水平波动具有显著的非线性特征。(2)四类价格指数非线性转换特征各不相同:从模型形式来看,CPI序列为LSTAR模型,其他三序列为ESTAR模型;从平滑转移速度来看,按CPI、RPI、PSPI和PBPI的顺序依次增大;从转移位置来看,按RPI、CPI、PSPI和PBPI的顺序依次增大。
- 闫树熙吴建銮
- 基于参数空间的ST-ECM模型的协整检验问题研究被引量：3
- 2016年
- 在非线性平滑转移误差修正模型(ST-ECM)的协整检验中,由于存在未识别参数而使协整检验统计量构造困难,同时由于目前文献普遍使用的泰勒展开近似法并不能精确替代原始非线性模型,从而导致协整检验统计量功效较低。本文首先在遍历未识别参数的参数空间的基础上构造了ST-ECM模型协整检验的supF统计量,推导了supF统计量的极限分布并说明了其收敛性质。接着,蒙特卡洛仿真模拟结果显示,supF统计量在ST-ECM模型协整检验中具有良好的检验水平和功效,且supF统计量的功效明显优于EG统计量、F*NEC统计量和inft统计量。最后,本文对亚洲六个国家的利率期限结构预期假说进行了验证,结果表明中国、新加坡和泰国三个国家的利率期限结构预期假说成立且存在非线性调整效应,supF统计量较其他统计量具有更高的检验功效。
- 南士敬赵春艳吴建銮
- 关键词：利率期限结构
- 部门杠杆与中国经济波动——基于DSGE模型的研究被引量：1
- 2019年
- 本文通过在一个包含企业、银行和家庭的DSGE模型中引入家庭部门和企业部门的信贷约束,考察不同部门的贷款抵押率冲击对中国经济波动的影响,以及不同程度的贷款抵押率下技术冲击对经济波动的影响程度。研究结果表明:正向的家庭房贷抵押率冲击对借贷型家庭的贷款、消费和房屋需求以及房价均产生正面影响;对投资、产出和储蓄型家庭的房屋需求均产生负面影响。正向的企业贷款抵押率冲击对企业贷款、投资、产出、工资、两类家庭的劳动供给及其消费均产生正面影响。在面对同样的技术冲击时,较高的家庭房贷抵押率下,消费提升的幅度较大,而产出、投资以及房价提升的幅度却较小。在面对同样的技术冲击时,较高的企业贷款抵押率下,产出、投资和消费提升的幅度都较大,而房价提升的幅度却较小。基于以上结论,须高度关注家庭贷款的不正常增长,警惕家庭房贷杠杆率变动对经济波动的影响;差别化信贷抵押率政策,引导更多资金流向民生,促进资源优化配置。
- 吴建銮赵春艳南士敬
- 关键词：DSGE模型经济波动
