宫晓琳
- 作品数：9 被引量：160H指数：5
- 供职机构：山东大学经济学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于不确定性分布的金融风险审慎管理研究被引量：15
- 2019年
- 本文旨在研究如何在金融风险测度中对关键性隐患——不确定性进行适度的量化分析以有效增强风险管理的审慎性。首先直观呈现“不确定性”的概率统计表现,分析其引致风险或危机事件的必然性与严重性。进而,以广泛使用的风险管理方法VaR与ES为例全面回顾与分析相应领域的技术发展历程,揭示解决不确定性问题的重要性。由此,基于概率统计领域的国际前沿突破与相应参数估计方法的创新发展,系统性提出兼容无穷可能不确定性分布的风险审慎管理模型GE-VaR与GE-ES,进一步地,通过与公认最有效的风险测度方法相比较,证实纳入概率分布不确定性的风险管理模型的敏锐性与审慎性,以及对中国现阶段高波动率、相对高风险、高不确定性市场特征的适用性。
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- 关键词：不确定性VARES
- 基于概率统计不确定性模型的CCA方法被引量：1
- 2020年
- 文章旨在优化与完善未定权益分析(CCA)这一重要宏、微观金融风险度量与监管模型,以期助益于我国风险管理技术的储备与创新,促进审慎风险监管理论、方法和实践的发展.利用我国随机分析与计算领域的国际领先成果,将CCA方法进益至对经济学发展具有重要意义的“不确定性”假设条件下更为敏锐、审慎、更适合我国金融市场发展现状的风险计量与分析模型.同时,通过纳入漂移率风险因素,拓展了经典CCA方法的风险监控覆盖范围.
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- 关键词：不确定性
- 随机极限正态分布与审慎风险监测被引量：3
- 2014年
- 本文利用我国随机分析与计算领域的国际领先成果,结合有关风险与不确定性的哲学一经济学经典理论,创建了新的概率统计分布模型——随机极限正态分布。进而,在此基础上提出了审慎性风险监管指标R-VaR和R-ES。论文旨在为解决长久困扰金融监管界与实业界的厚尾风险建模测度问题提供开拓性的理论与实证支持。
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- 关键词：审慎监管尖峰厚尾在险价值
- 未定权益分析方法与中国宏观金融风险的测度分析被引量：96
- 2012年
- 本文利用未定权益分析方法(CCA),在汇集、处理与整合编制多方数据的基础上,通过建立国民经济机构部门层面的风险财务报表,测度了2000—2008年我国的宏观金融风险,并直观展示和分析了该期间国民经济各机构部门风险敞口的动态演变情况。本文在我国特殊的数据背景下,基于我国金融市场发展的现状,探索了测度和监控我国系统性金融风险的具体理论与方法。
- 宫晓琳
- 关键词：宏观金融风险资金流量表
- 量化分析宏观金融风险的非线性演变速度与机制被引量：17
- 2013年
- 本文利用未定权益分析方法(CCA),基于我国2000～2008年系统性宏观金融存量数据,深入探讨了宏观金融风险的演变速度与机制。在明晰了主要风险因子及其波动原因的基础上,本文首先量化分析并直观演示了国民经济机构部门层面宏观金融风险积增的非线性速度和轨迹;进而研究了同样具有危害性的部门间非线性风险传染机制和速度。论文旨在为增强宏观金融审慎监管的可操作性提供理论和实证支持。
- 宫晓琳杨淑振
- 关键词：宏观金融风险非线性
- 我国上市公司委托代理问题研究
- 该文借鉴其他国家上市公司解决委托代理问题的作法,结合中国上市公司的特殊生存背景,在对中国上市公司的委托代理问题进行详尽分析的基础上,建立数学模型以解决公司所有者与经营管理者之间信息不对称,接着,该文以对如何完善上市公司提...
- 宫晓琳
- 关键词：委托代理问题上市公司信息不对称
- 文献传递
- 非线性期望理论与基于模型不确定性的风险度量被引量：6
- 2015年
- 本文首先利用自回归条件异方差过程的多变点识别方法揭示经济、金融数据的内在演变规律,以阐明现行/经典的概率统计理论和方法在经济、金融领域的不完全适用性及相应领域概率统计模型不确定性存在的根源、必然性及其具体表现形式。进而,通过诠释非线性期望理论对概率统计模型均值不确定性、方差不确定性、分布形状不确定性的理论构建、模型设计与量化分析方式及其基于无穷概率分布审慎测算风险的原理,论证了随机分析与计算领域的这一国际领先成就将成为引致风险管理等领域深刻变革的重要技术理论与工具。最后,文章实证展示了基于模型不确定性的风险度量的审慎性与有效性,以期切实助益于涵纳不确定性的审慎风险管理这一我国及世界经济、金融界亟待攻克的重大理论与现实问题。
- 宫晓琳杨淑振胡金焱张宁
- 关键词：不确定性
- 量化分析中国宏观金融风险及其演变机制
- 本文致力于研究中国宏观金融系统性风险的监测与防范。首先,本文利用未定权益分析方法/(CCA/),在汇集、处理与整合编制多方数据的基础上,建立了国民经济机构部门层面的风险财务报表,并量化分析了2000—-2008年我国宏观...
- 宫晓琳
- 关键词：网络模型宏观金融风险
- 文献传递
- 宏观金融风险联动综合传染机制被引量：46
- 2012年
- 本文分步骤、分层次的解析了系统性/金融危机酝酿及演化过程中,宏观金融风险在各类因素推动下加速增高的具体机制——风险联动综合传染机制。同时利用我国2000—2008年系统性宏观金融数据实证分析了风险传染的现实状况和不同实现机制。文章旨在从更为全面的角度分析:宏观经济/金融脆弱性的演变机制及局部性负面冲击升级演变为系统性危机的轨迹和速度。
- 宫晓琳
- 关键词：宏观金融风险风险传染
