沈学桢
- 作品数：8 被引量：10H指数：2
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- R&D的统计、会计对比研究
- 2005年
- 针对我国统计宏观R&D指标数据比较齐全而缺少中观、微观R&D指标尤其是缺少企业层面R&D指标的现状,作者通过中外会计、统计核算诸方面的差异比较,对缺少企业层面R&D指标的原因进行了较为深入的、具有独特视角的分析与探讨,并提出了如何利用现存的会计数据进行调整分析,来得到企业层面R&D统计指标的思路。通过建立企业统计R&D指标的方法及途径的讨论,进而引发讨论如何在更大范围内,会计数据与统计数据资源共享的问题。
- 沈学桢
- 关键词：企业统计会计数据R&D统计核算资源共享
- 应用极值理论度量金融市场风险被引量：5
- 2006年
- 极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES,并以中国股市作实证分析,结果发现沪市的投资风险要小于深市。
- 曹中陶爱元沈学桢
- 关键词：极值理论POT模型广义帕累托分布
- 沪深股市投资风险比较
- 2006年
- 极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,本文通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES,并以中国股市作实证分析,结果我们发现沪市的投资风险要小于深市。
- 曹中陶爱元沈学桢
- 关键词：极值理论POT模型广义帕累托分布股票市场
- 财务困境判别模型的个案研究
- 2004年
- 本文通过对中外学者提出的不同财务困境判别模型在中国上市公司数据适用性的比照研究,证实了在现阶段中国某些上市公司存在不同程度数据失真的情况下,此类模型在预测中的准确性及超前性。同时对财务困境判别模型在中国实际应用中应该注意的问题提出了讨论及思考。
- 沈学桢汪晓林
- 关键词：上市公司数据失真
- 中外股指收益VAR和ES的对比分析被引量：1
- 2007年
- 极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,本文通过极值理论中POT模型来估计用来度量金融市场风险的工具VaR和ES,并以中外股市作实证分析,结果我们发现中国股市相对于美英等国股市的投资风险相对较大,针对这种情况我们提出了相关政策建议。
- 曹中陶爱元徐震沈学桢
- 关键词：极值理论POT模型广义帕累托分布
- 美国经济下行变动对我国港口(对美)净出口的影响被引量：1
- 2008年
- 分析了影响我国对美净出口的五大因素,即美国近期的失业率、CPI、消费者情绪指数、石油价格及美元对人民币汇率。经研究得出结论:美国经济下行变动对我国港口净出口的影响是显而易见的。但只要措施得当,出口额以及港口效益的稳定增长仍是可以期待的。
- 沈学桢黄帅
- 关键词：宏观经济指标
- 金融时序波动性和时变相关性分析被引量：3
- 2006年
- 波动性和相关性分析是金融领域定量分析的基础,广泛用于投资组合选择、资产分配以及风险管理之中。本文采用多变量波动性模型来估计波动性和相关性,并就中国沪深股市收益数据加以实证分析,我们得到上证指数和深圳成指的日对数收益存在高度正相关和具有显著的时变相关性,且波动性的估计和预测较之于单变量情形时有较好的改善。
- 陶爱元沈学桢
- 关键词：波动性MGARCHBEKK模型
- 金融时序波动间的Granger因果关系分析
- 2006年
- 本文通过运用多变量随机波动率(MSV)模型来分析中国沪深股市波动性之间的Granger因果关系,结果发现深圳成指的波动对上证指数的波动存在很强的Granger因果关系,然而上证指数的波动对深圳成指的波动不存在显著的Granger因果关系,并就此现象发生的原因提出自己的一些见解和看法。
- 沈学桢陶爱元徐静
- 关键词：GRANGER因果关系WINBUGS
