- 几种风险模型的调节系数的研究
- 风险理论作为保险精算学的一个重要分支，是当今精算界研究的焦点，已经被风险经营者和风险决策者广泛应用于保险、投资等行业中。破产理论作为风险理论的核心内容，对将要发生的风险过程进行稳定性分析具有重要的指导意义。因此对风险模型...
- 王汉芹
- 关键词：破产概率再保险
- 文献传递
- 具有退保事件的多险种复合Poisson风险模型被引量：2
- 2013年
- 针对退保事件的发生对风险模型破产概率的影响.建立综合利率下考虑退保事件发生的含干扰项的多险种风险模型.分析研究了模型盈余过程及调节系数R的性质,并求得了该模型的破产概率上界,为风险投资者对投资项目破产概率的估计和预测具有一定的指导意义.
- 崔宗宝金燕生王汉芹
- 关键词：双险种破产概率干扰项
- 索赔为稀疏过程的n重风险模型
- 2014年
- 考虑保险公司经营险种的数量,保费收取方式及保费到达过程和索赔到达过程的关系,有必要考虑一种新的风险模型。引进一种新的n重风险模型,其中索赔过程为保费到达的p-稀疏过程,即发生一次保费时以概率p发生一次索赔。利用复合Poisson过程的相关性质和鞅论,得出了新模型下调节系数满足的方程,给出了调节系数上下界的证明方法,最后得到了最终破产概率的一般表达式和上界。
- 王汉芹金燕生刘媛媛
- 关键词：关键词复合POISSON过程破产概率
- 综合利率下考虑退保的复合Poisson过程风险模型被引量：2
- 2013年
- 基于退保事件在保险公司的发生,对经典的风险模型进行推广,研究在资金利率和通货膨胀率综合影响下,考虑到保单的签订、退保事件及理赔事件的发生是一随机变量,建立考虑退保事件发生的含干扰项的新的风险模型。模型中假设保费的收取、个体退保额及理赔额均为相互独立的随机变量,讨论该模型盈余过程的性质,并得到该模型的破产概率和Lundberg不等式。
- 崔宗宝金燕生王汉芹
- 关键词：盈余过程干扰项
- 险种间的相关性对调节系数的影响被引量：2
- 2013年
- 在两个险种的模型下,针对险种之间的保费到达过程、索赔到达过程与干扰项3者之间的相关性对调节系数的影响进行了研究.并根据相关因素的多少分出4种情形,利用函数之间作差的方法得到4种情形下调节系数的大小关系.通过Lundberg不等式,得出相关性对Lundberg指数的影响.最后得出对于保险公司而言,经营的险种越多,若险种之间相关因素越多就越容易破产.
- 王汉芹金燕生刘媛媛
- 关键词：POISSON过程LUNDBERG不等式
