苏大伟
- 作品数：7 被引量：9H指数：2
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- 债券市场、利率波动及风险成因探究被引量：1
- 2007年
- 债券市场的波动性是各国监管当局关注的指标之一,也是现代金融领域研究的主要问题之一。利用ARCH模型族来分析我国债券市场的利率波动,实证研究表明我国债券市场的利率呈现出显著的非对称现象等特性。在此基础之上,从投资者行为角度、信息传递角度和制度因素分析风险的成因。
- 苏大伟朱婷王鋆
- 关键词：债券市场利率波动
- 我国国债回购套利实证研究
- 2007年
- 本文在国债回购套利原理和模型分析的基础之上,选取两个时间段进行国债套利实证对比研究,分析影响国债回购套利的因素,并且提出从券商角度来考虑国债回购套利业务中可采取的风险控制措施。
- 苏大伟冯军飞
- 关键词：国债回购套利
- 我国债券市场弱有效性研究
- 苏大伟
- 关键词：债券市场有效市场假说
- DJ-AIG指数与CPI的引导关系及我国期货市场的开放程度被引量：3
- 2007年
- 期货市场具有价格发现、套期保值、投资套利三大基本功能.从国外的研究和实践经验来看,商品期货市场的期货价格指数可以反映未来总体商品价格的走势,可以起到预测未来通货膨胀状况的作用.……
- 冯军飞苏大伟刘从商
- 关键词：CPI金融市场期货市场
- 基于DDM模型的我国股票市场泡沫度研究被引量：3
- 2007年
- 本文以2007年7月26日为计算基准日,分别从40个主要的行业板块中选取了40只有代表性的股票作为样本,利用股利折现模型计算了每只股票的内在价值,并分别测算和区分了每只股票存在的理性泡沫和投机性泡沫。实证结果表明,一方面我国目前的股票市场中有接近七成的股票估值过高,整体上呈现出泡沫现象;而另一方面我国股票市场的泡沫具有结构性特征:有色金属、生物制药、飞机制造等行业板块的投机性泡沫比较严重,而石油、煤炭等行业板块的股票价值则被严重低估。最后,本文就如何抑制股市泡沫、促进股市健康持续发展提出了几点对策建议。
- 张凯苏大伟
- 关键词：股票市场
- 可转换债券风险价值衡量及影响因素分析
- 2007年
- 可转换债券的价值包括债券价值和期权价值两部分,而短期内债券价值保持稳定,可转换债券价值的波动仅取决于期权部分价值的波动。借助期权价值与发行公司股票价格的关系,将风险价值的概念应用到可转换债券风险的度量之中,利用蒙特卡罗模拟法可计算出可转换债券的风险价值,通过建立计量经济学模型,可对可转换债券风险价值的影响因素进行分析。
- 张凯苏大伟
- 关键词：可转换债券蒙特卡罗模拟法
- 可转换债券风险价值衡量及影响因素分析被引量：2
- 2007年
- 可转换债券的价值包括债券价值和期权价值两部分,而短期内债券价值保持稳定,可转换债券价值的波动仅取决于期权部分价值的波动。本文借助期权价值与发行公司股票价格的关系,将风险价值的概念应用到可转换债券风险的度量之中,并利用蒙特卡罗模拟法计算出招行转债的风险价值,最后通过建立计量经济学模型,对可转换债券风险价值的影响因素进行了分析。
- 张凯苏大伟
- 关键词：可转换债券蒙特卡罗模拟法
