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贺兴时

作品数：1 被引量：6H指数：1
供职机构：西北纺织工学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇欧式
  • 1篇欧式期权
  • 1篇期权
  • 1篇期权价格
  • 1篇利率
  • 1篇借贷
  • 1篇借贷利率
  • 1篇BLACK
  • 1篇不同借贷利率

机构

  • 1篇西北纺织工学...
  • 1篇西安联合大学

作者

  • 1篇杨花娥
  • 1篇贺兴时
  • 1篇薛红

传媒

  • 1篇西北纺织工学...

年份

  • 1篇1999
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
具有不同借贷利率的BlackScholes模型被引量：6
1999年
在不同借贷利率以及股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化（非随机）情形下，利用倒向随机微分方程及Ｆｅｙｎｍ ａｎＫａｃ公式得到欧式看涨和看跌期权定价公式．由此可看出借贷利率各自对期权价格的影响，并得到欧式看涨和看跌期权的平价关系．
薛红贺兴时杨花娥
关键词：欧式期权借贷利率期权价格BLACK
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共1页<1>
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