2024年8月26日
星期一
|
欢迎来到贵州省图书馆•公共文化服务平台
登录
|
注册
|
进入后台
[
APP下载]
[
APP下载]
扫一扫,既下载
全民阅读
职业技能
专家智库
参考咨询
您的位置:
专家智库
>
>
贺华平
作品数:
2
被引量:0
H指数:0
供职机构:
中山大学管理学院
更多>>
发文基金:
国家自然科学基金
中央级公益性科研院所基本科研业务费专项
更多>>
相关领域:
经济管理
更多>>
合作作者
李晓彬
中山大学管理学院
曹宏铎
中山大学管理学院
李旲
中山大学管理学院
作品列表
供职机构
相关作者
所获基金
研究领域
题名
作者
机构
关键词
文摘
任意字段
作者
题名
机构
关键词
文摘
任意字段
在结果中检索
文献类型
1篇
期刊文章
1篇
学位论文
领域
2篇
经济管理
主题
1篇
实证
1篇
实证研究
1篇
跳跃扩散模型
1篇
扩散
1篇
股价
1篇
股价指数
1篇
股票
机构
2篇
中山大学
作者
2篇
贺华平
1篇
李旲
1篇
曹宏铎
1篇
李晓彬
传媒
1篇
中大管理研究
年份
1篇
2014
1篇
2011
共
2
条 记 录,以下是 1-2
全选
清除
导出
排序方式:
相关度排序
被引量排序
时效排序
基于人类行为动力学的股价跳跃实证研究
本文合理地引入人类行为动力学理论,选取了能反映群体行为特征的国内外股价指数波动进行实证研究,采用蕴含已实现波动率的LM法(非参数法)对跳跃进行侦测,同时考查了上证指数和标准普尔500指数低频数据(日收盘)、高频数据(15...
贺华平
关键词:
股价指数
基于人类行为动力学的股票价格跳跃时间间隔幂率特征
2014年
本文对股价发生跳跃的时间间隔这一随机过程(传统认为是poisson过程)进行了修正。选取包含已实现波动率的LM法侦测跳跃。对上证指数15分钟高频数据和日收盘低频数据进行了实证研究。研究结果表明:传统的指数分布(poisson过程)不能精准地刻画跳跃时间间隔;同时,存在着具有幂率特性的、能更好刻画跳跃时间间隔的分布——向上为指数截断的幂率分布,向下为Foker-Planck分布,这与人类行为动力学理论相吻合。
曹宏铎
李晓彬
李旲
贺华平
关键词:
跳跃扩散模型
全选
清除
导出
共1页
<
1
>
聚类工具
0
执行
隐藏
清空
用户登录
用户反馈
标题:
*标题长度不超过50
邮箱:
*
反馈意见:
反馈意见字数长度不超过255
验证码:
看不清楚?点击换一张