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基于计算实验方法的行为金融理论研究综述被引量：10: 2010年; 本文对行为金融理论研究中新近出现的、以计算实验方法为技术手段的研究进行了述评。文章首先简要地介绍基于计算实验方法的行为金融理论研究的思想基础,进而阐述计算实验方法对于行为金融理论研究的辅助与启发作用。然后,以具体研究为例,通过分类展示了该领域当前的工作进展。再者,结合行为金融理论研究的需要,说明现存的主要不足。最后讨论了未来的可能探索方向。; 张维赵帅特熊熊张永杰; 关键词：AGENT 金融市场仿真

认知偏差、异质期望与资产定价被引量：22: 2010年; 借鉴行为金融理论的研究成果,构造了符合一般心理活动的两类投资者,并在这个假设基础上推导出了基于异质期望的股票收益率均衡解析模型.该模型关注认知偏差间的内在联系,认为以预期方式为载体的不同认知偏差的互动作用是影响风险资产定价的深层原因.最后,据此统一解释了股票收益率运动中的若干典型现象.; 张维赵帅特; 关键词：行为金融信念股票收益率

行为投资组合理论的K-T理论基础分析: 2005年; 行为投资组合理论(BPT)是行为金融学的新发展,是行为金融体系迈向系统化科学化的里程碑,也必将促进行为金融学其他分支领域的发展。如果认为日新月异的行为金融学是金融学的未来,那么以BPT为基石和发端的理论体系的构架则是内在动力。本文从分析现代投资组合理论(MPT)的缺陷入手,重点阐释BPT的K-T理论基础。; 赵帅特; 关键词：行为金融学

基于ACF的行为金融研究局限及未来研究方向被引量：7: 2008年; 本文对行为金融(behavioral finance,BF)研究中新兴的基于Agent的计算金融(agent-based compu-tational finance,ACF)方法做出综述。指出BF研究面临的局限,介绍了ACF方法的相关内容,分类列举该领域中的代表示例,并展现其研究特点,最后阐述现有缺陷和未来研究方向。; 张维赵帅特; 关键词：AGENT 行为金融金融市场仿真

基于行为金融的股票收益率异象研究及动态模拟检验: 自Jegadeesh和Titman(1993)与DeBondt和Thaler(1985)分别发现，股票收益率序列存在着明显的“惯性(momentum)”与“长期反转(long-run reVersal)”等截面市场(cr...; 赵帅特; 关键词：行为金融股票收益率异质信念; 文献传递

计算实验金融、技术规则与时间序列收益可预测性被引量：19: 2008年; 从受到广泛关注的简单技术规则视角,运用新兴的计算实验金融方法研究股票市场收益的时间序列可预测性,证明投资者非理性心理和行为是造成时间序列收益可预测性的原因。基于Swarm仿真平台和Ob jective C语言构建仿真模型TA-ASM,并进行多组不同参数下的计算实验,通过对模拟数据的统计分析发现,简单技术规则能获得超额收益,表明其在一定程度上具有时间序列收益可预测,该结果意味着收益时间序列存在可被简单技术规则侦测的部分。为确定潜在的影响因素的作用,研究进一步定性定量地对可能的各个内外生因素进行分析,最后得出投资者的非理性心理和行为作为一种系统风险被市场收益吸收从而导致时间序列收益可预测性的结论,该结论支持了行为金融理论关于个体的非理性存在于市场收益过程的假说。; 张维赵帅特熊熊张永杰; 关键词：AGENT 行为金融

基于计算实验金融的典型股票收益异象定价研究: 自上世纪八十年代以来，大量难以用经典金融经济学解释的股票收益异象被揭示。其中，惯性、长期反转、过度波动、过度联动现象最引人注目。由于它们的存在极大地冲击了资产定价和风险管理的理论体系与实践活动，故而学术界和实务界对其均予...; 赵帅特; 关键词：计算实验金融人工股票市场异质投资者; 文献传递

中国金融服务业的创新：新世纪的观察被引量：11: 2008年; 对2000年-2007年中国金融服务业的创新进行了系统的研究,分析了金融创新对中国金融发展水平的宏观影响,通过分析金融监管文件的发布频率对中国金融三大子行业的制度创新特征和演进路径进行了研究,进一步比较分析了中国金融产品创新的主要特征.研究结果表明：1）政府主导的金融创新对于中国金融的发展水平有较大的影响,中国金融活跃程度有所增加;2）三大金融行业的制度创新具有不同的侧重点和动态发展特征,银行业有相对比较明显的制度创新演进脉络,保险业的制度创新路径与银行业相比,在产品业务创新和风险管理机制创新的先后顺序上有所不同,而证券业则没有明显的制度创新演进脉络,但是在风险管理与公司治理的制度创新上有加强的趋势;3）中国金融产品的创新类型主要是流动性-增强型和信用-引致型创新,货币市场和外汇市场开始关注价格-风险转移型创新,而商业银行的信用-风险转移型和资本市场的价格风险-转移型是急需重点发展的创新类型.; 张维喻颖张永杰熊熊赵帅特; 关键词：金融创新金融服务业金融发展水平金融制度创新金融产品创新

行为金融学的演进及先行理论SFT与SP/A被引量：1: 2005年; 行为金融学是一门新兴理论,作为对当代主流经济学的改进,强调人的心理因素在认知、决策、判断和行为中的作用。因为该理论更符合金融市场的实际情况,更具有指导意义,所以正得到越来越多的关注与认同。本文从这一理论的演进角度,详细阐述其先行理论———安全优先理论与SP/A理论。; 赵帅特; 关键词：行为金融学理论演进

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赵帅特