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一种基于二值氧传感器的空燃比控制系统的量化滤波方法: 本发明提出一种基于二值氧传感器的空燃比控制系统的量化滤波方法，包括如下步骤：1、建立二值氧传感器HEGO下的滤波问题的数学模型；2、对步骤一中的数学模型进行离散化，得到离散形式的系统；3、等价变形为关于精确量测输出<Im...; 赵延龙张晓燕张纪峰薛文超王颖

基于局部波动率模型的上证50ETF期权定价研究被引量：19: 2019年; 局部波动率模型被广泛运用于风险管理、期权定价等领域,该模型不仅可以描述波动率微笑、期限结构等实际现象,同时能保证市场的完备性.研究局部波动率模型的核心目标是对隐含波动率进行建模.本文分别通过参数法和非参数法对隐含波动率建模,不仅保证了波动率曲面的无套利性,同时给出了非参数法求解局部波动率的显式表达式,从而消除了近似误差,得到较为光滑的波动率曲面.此外,本文基于局部波动率模型对我国上证50ETF指数期权的定价进行了实证研究,分别从样本内定价误差、样本外定价误差、套期保值效果三个方面分析比较了该模型的定价效果.实证结果显示:对样本内数据,非参数法拟合的定价结果优于参数方法;对样本外数据以及套期保值效果来说,参数法取得的效果较好.特别地,隐含波动率建模方法无论是对期权定价还是套期保值,效果均优于直接根据市场数据建模的结果,样本内定价误差可减少一半以上,均方误差可降低1~2个数量级.; 王西梅赵延龙史若诗包莹; 关键词：期权定价隐含波动率参数估计

外汇风险因子敞口的动态判断模型: 外汇风险是商业银行面临的重要的风险之一。本文研究了单币种外汇风险敞口的计算问题,从理论和实证角度分析了假设训练集数据具有相同特征所带来的弊端,提出了数据的动态预判断机制,通过数据特征的变化,检验训练集数据的变化规律,选择...; 王西梅张杭赵延龙; 关键词：外汇 BLACK-SCHOLES模型动态模型; 文献传递

基于择券和择时的国债期货定价被引量：1: 2019年; 文章研究了基于择券和择时的国债期货定价问题.提出了在随机利率模型下,同时量化“择券期权”和“择时期权”的算法.通过对2015年至2017年中国国债期货市场进行实证研究,发现该算法对市值拟合度较高,并为敏感性因子计算和风险管理提供有力的支持.此外文章还分析了市场利率环境发生变化时“择券期权”和“择时期权”的特点,发现极端利率环境下.需要对“期权”价值重点关注.; 李爽包莹彭程赵延龙; 关键词：随机利率

一类持续激励输入下量化系统的参数辨识: 本文在一类持续激励输入下研究了带有输出噪声的量化系统的辨识问题,主要难点在于量化值与参数估计值是相关的,这正是已有量化辨识和滤波算法无法回避的客观事实,也是无法对量化系统进行控制的症结所在。本文解决的主要思路是通过分析量...; 赵延龙郭金; 关键词：系统辨识几乎处处收敛均方收敛; 文献传递

基于二值递推投影算法的切换多个体系统同步: 本文研究在二值传输信息下讨论切换多个体系统同步问题。对于有限个联合连通无向图且多个体交互关系等概率取其中一种,在个体只能收集到邻居的二值信息情况下,运用递推投影算法对邻居状态进行估计;在得到估计的基础上设计随机逼近控制律...; 胡敏王婷薛文超赵延龙; 文献传递

一种基于稀疏闭环辨识的航空发动机燃油系统建模方法: 本发明提出一种基于稀疏闭环辨识的航空发动机燃油系统建模方法，具体步骤为：步骤一：选择用于闭环系统辨识的参数；步骤二：基于当前时刻获得的全部输入输出数据{y<Sub>k</Sub>}与{u<Sub>k</Sub>}，构造待...; 张纪峰郭健赵延龙薛文超

有限信息系统辨识: 由于测量元件能力的限制和生产成本的要求，实际生产生活中存在着大量输出不能被精确观测的有限信息系统.较之输出可精确测量的系统，这种系统的研究存在本质的困难，主要体现在可利用信息少和测量元件非线性两个方面.因此，该方向的研究...; 赵延龙

不确定性系统的辨识与控制: 张纪峰刘允刚赵延龙刘淑君马翠芹; 不确定性系统的参数辨识和反馈控制是贯穿控制科学的核心问题，广泛存在于工业制造、航空航天、经济金融等现实生活中。新的不确定性系统不断涌现，其辨识和控制需求为控制科学发展提供了持续的源动力；处理复杂多样的不确定性，产生了诸多...; 关键词：; 关键词：参数辨识反馈控制

一种开启车门的智能控制方法、系统及存储介质: 本发明提供一种开启车门的智能控制方法、系统及计算机可读取存储介质，涉及自动驾驶、汽车工业领域。该方法包括利用至少一个感知装置获取所述车门预定距离以内的至少一个监测对象的感测数据；当所述车门处于第一开启状态时，检测装置接收...; 赵延龙户彦飞薛文超张纪峰

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