- BMM模型在商业银行操作风险度量中的应用被引量：11
- 2010年
- 文章利用极值理论中的BMM模型对商业银行操作风险损失极端值分布进行估计。采用广义极值分布构建VaR模型，组建极值数据组，运用极大似然估计法估计两个参数，进而计算操作风险损失VaR。最后结合我国商业银行1994-2008年的220个操作风险损失数据进行实证研究。结果豆示BMM模型具有超越样本的估计能力，在数据较少条件下能得到较准确结果，用其度量商业银行的操作风险损失VaIL是合理的，这为我国商业银行操作风险度量和管理提供一定的量化依据。
- 钱艺平林祥陈治亚
- 关键词：广义极值分布VAR极值理论操作风险
- 论二十冶建设公司的组织变革
- 钱艺平
- 关键词：建筑行业模糊集合论层次分析法
- 信用违约互换在合成证券化中的应用被引量：2
- 2008年
- 随着金融全球化趋势扩展与金融市场波动性的加强,信用风险已成为当今金融市场的主要风险,故资产证券化这种信用风险转移产品也就应运而生。其中,应用信用违约互换的合成证券化,既是一种创新金融工具,又是金融机构改善金融资产质量,分散信用风险,释放资本金,提高资本充足率和金融系统安全的创新金融技术。现今合成证券化已被一些发达国家广泛应用,但我国在这方面的研究尚属探索阶段。
- 钱艺平林祥
- 关键词：信用违约互换信用风险
- VaR约束的商业银行风险管理研究
- VaR风险管理模型作为一种符合未来风险管理发展方向的综合性风险度量方法，近年来得到了国际活跃银行及金融监管机构的普遍认可和支持，目前VaR模型已逐渐发展成为现代国际金融界风险度量与管理的主流方法。本论文基于巴塞尔新资本协...
- 钱艺平
- 关键词：商业银行风险管理消费信贷风险操作风险
- 文献传递
- 基于经济资本的商业银行风险管理研究被引量：2
- 2009年
- 随着商业银行经营、管理和监管的不断发展,经济资本作为银行风险管理和价值创造的重要工具,日益受到关注。本文首先阐述巴塞尔新资本协议视角下三种资本的内涵,然后研究基于在险价值的经济资本计量,并在此基础上构建RAROC模型,最后提出相关建议。
- 钱艺平林祥
- 关键词：巴塞尔新资本协议经济资本RAROC模型商业银行风险管理
- 单项资产与资产组合的经济资本的相关性研究
- 2009年
- 文章在给出单项资产和资产组合经济资本计算的基础上,首次得到单项资产和资产组合经济资本之间的关系,找到影响资产组合经济资本的因素,并且解释出现这种结果的原因。最后给出实例,验证上述结论。
- 钱艺平林祥陈治亚
- 关键词：经济资本在险价值相关系数
- 基于重尾分布的商业银行市场风险VaR计量研究被引量：2
- 2009年
- 文章运用具有重尾特征的Weibull分布来描述商业银行风险资产的损失率,根据VaR的计算原理,得到了市场风险VaR的明确计算公式。并且对VaR的影响因素进行敏感性分析,找到了VaR与置信水平和风险资产损失率的尾部之间的关系。最后结合损失率的历史数据,给出了VaR的计算实例。
- 钱艺平林祥陈治亚
- 关键词：极大似然估计
- 跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率研究被引量：5
- 2009年
- 对盈余投资于金融市场的跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率进行了研究,得到最优投资策略和最小破产概率的显示解,发现破产概率满足Lundberg等式.最后通过数值计算,得到最小破产概率与无风险利率,投资和相关系数之间的关系,以及无风险利率和相关系数对最优投资策略的影响.
- 林祥钱艺平
- 关键词：破产概率无风险利率最优投资策略
- 基于VaR约束的带交易费用的商业银行资产负债组合优化模型
- 2009年
- 在考虑交易费用的条件下,以商业银行各项资产和负债的组合净收益最大化为目标函数,以贷款组合的VaR约束及法律法规和经营管理约束为条件,建立商业银行资产负债组合优化模型,为银行的资产负债管理提供决策方法,并给出具体计算实例,得到最优资产和负债的比例及最大净收益。该模型的特点:一是考虑交易费用,以及贷款利率依赖企业的信用等级,更切合实际;二是同时兼顾资产和负债两个方面的业务和管理。
- 钱艺平林祥陈治亚
- 关键词：VAR交易费用资产负债管理
- 基于KMV模型的住房消费信贷风险管理研究被引量：2
- 2009年
- 住房消费信贷的迅猛发展要求商业银行加强对该业务的信用风险管理。本文结合住房消费信贷资产未来预期价值服从几何布朗运动的特征,研究贷款资产的意愿违约率及其影响因素,采用KMV模型计量住房消费信贷资产的损失,通过实例计算,得出商业银行的不良贷款率不能反映真实的违约水平,住房消费信贷实际发生的损失要比预期损失多,因此商业银行需要增加风险准备金,以应对住房消费贷款的损失。
- 钱艺平林祥陈治亚
- 关键词：KMV模型预期违约率住房消费信贷风险管理
