韩素红
- 作品数：4 被引量：2H指数：1
- 供职机构：中南大学数学与统计学院更多>>
- 发文基金：湖南省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 随机执行日经理股票期权的定价及激励效用分析被引量：1
- 2007年
- 针对标准支付型经理股票期权执行日确定的问题,提出具有随机执行日的支付型经理股票期权的定价公式;选择期权价值对股票价格的敏感性(delta)、期权价值对股票收益波动率的敏感性(vega)对经理股票期权进行激励效用分析;并通过改变部分参数的值,分析期权对经理激励作用的变化.
- 张鸿雁韩素红李茂盛
- 经理股票期权的定价及激励效用分析
- 本文以无套利定价和风险中性定价原理为基础，对经理股票期权进行定价，并结合实际案例进行激励效用分析。本文的主要工作包括：
(1)在股票价格遵循几何分数布朗运动的情形下讨论了指数化经理股票期权的定价和激励效用;(2...
- 韩素红
- 关键词：股票期权期权定价公式
- 文献传递
- 依概率可达未定权益的定价(英文)
- 2008年
- 应用统计方法得出美式未定权益的α-价格,并构造出它的一个最小套期保值策略,再根据美式未定权益的α-价格推导出依概率可达未定权益的公平价格公式,并用该公式求出一个单时段市场上依概率可达未定权益的公平价格.
- 张鸿雁李茂盛韩素红
- 关键词：未定权益公平价格停时
- 分数指数化经理股票期权的定价公式被引量：1
- 2007年
- 针对几何布朗运动不能很好地模拟股票价格的问题,得到用几何分数布朗运动来描述股票价格的公式.根据风险中性定价原理,利用二维积分的方法给出了股票价格服从几何分数布朗运动的指数化经理股票期权定价公式,与传统的指数化股票期权进行对比后,得出分数布朗运动情形下股票期权的敏感性参数计算公式.通过与已有结果进行比较,认为在Hurst参数取0.5时,分数指数化经理股票期权与传统的指数化经理股票期权是一致的.
- 张鸿雁韩素红
- 关键词：经理股票期权执行价格几何分数布朗运动
