魏杰琼
- 作品数：8 被引量：31H指数：3
- 供职机构：西北农林科技大学理学院更多>>
- 发文基金：陕西省教育厅自然科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 基于结构化蒙特卡洛和企业破产率的贷款配给模型被引量：2
- 2005年
- CreditMetrics模型中,组合资产信用资质变化相关性分析最为复杂,也是信用组合模型中争议最多的因素.从企业风险是产生信贷风险的根本原因,银行是企业风险的最终承担者这一角度出发,利用结构化蒙特卡洛方法计算出了信用风险因素下与企业破产率有关的银行贷款收益.从而模拟各个企业不同破产率时的贷款收益,确定出了组合贷款之间的相关性,最终结合CreditMetrics模型建立了银行贷款配给模型.
- 魏杰琼师义民李秀春柴建
- 冷贮备串联系统可靠性指标的经验Bayes近似置信限被引量：12
- 2005年
- 在无替换定时截尾样本下,利用经验Bayes方法和极大似然法研究具有冷贮备部件串联系统(简称冷贮备串联系统)可靠性指标的近似置信限,给出部件失效率、系统可靠度和平均寿命近似置信限的计算公式。最后给出随机模拟例子并讨论置信限的精度。
- 李秀春师义民魏杰琼柴建李凌
- 关键词：冷贮备串联系统可靠性指标置信限
- 多源验前信息下的Bayes信息融合方法被引量：7
- 2007年
- 本文以指数分布寿命型电子产品为例,讨论了多源验前信息情况下如何对产品失效率进行融合估计的问题。首先,介绍了寿命试验数据的信息融合方法,并以此为例,说明了取伽玛分布为指数分布寿命型产品失效率的先验分布的合理性。然后,在产品具有多源验前信息源的情况下,给出了一种方便实用的Bayes信息融合方法,充分融合各验前信息,得到产品失效率的验前分布及后验分布。最后给出了数值实例。
- 柴建师义民李秀春魏杰琼
- 关键词：可靠性信息融合BAYES失效率
- 基于半绝对离差的信贷决策模型
- 2008年
- CreditMetrics模型中,利用方差对风险进行度量。风险的方差度量同等对待由于信用等级提高和降低而导致市场价值变化的部分,这有违银行内部对风险的真实心理感受。因此本文首先提出了利用半绝对离差作为新的信用风险度量工具,给出了基于半绝对离差贷款最优投资组合模型,其次引入风险弹性对方差和半绝对离差的贷款最优投资组合模型进行了比较,结果显示半绝对离差模型更能代表商业银行的投资心理,更符合实际的经济意义。
- 魏杰琼杨晓峰王燕师丽娟
- 关键词：信用风险最优投资组合半绝对离差
- 多源验前信息下先验分布的融合方法被引量：11
- 2005年
- 在产品的寿命试验中,有时不可能获得子样确切的失效时间,而只能在选定的某些时刻,抽取若干子样,观察产品的失效情况,一般并不能获得寿终数据,只有删失数据。对此试验结果,在产品具有多源验前信息的情况下,基于极大似然的思想,给出了两种验前信息的融合方法,合理地确定了各验前分布在融合综合验前分布中的权重。
- 柴建师义民魏杰琼李秀春
- 关键词：可靠性信息融合BAYES失效率
- 国有商业银行信贷风险控制模型研究
- CreditMetrics是由J.P.摩根公司和一些合作机构于1997年推出的，目前已经成为国际金融界最为流行的信用风险内部管理模型之一。如何在我国国有独资商业银行信贷资产风险控制现状的基础上，结合具体情况，引入西方先进...
- 魏杰琼
- 关键词：相关系数信用风险半绝对离差
- 文献传递
- 基于鞅方法的几何亚式期权定价
- 2008年
- 本文以几何平均亚式期权为研究对象,假设股票价格过程服从几何布朗运动.运用鞅方法.得到其定价公式。
- 师丽娟魏杰琼
- 关键词：鞅方法期权定价
- 矩阵可分解为下上Toeplitz矩阵乘积的充要条件
- 2008年
- 为了研究Toeplitz型矩阵一种新的快速三角分解算法,利用特殊矩阵的位移结构,给出了矩阵可分解为下上三角Toeplitz矩阵乘积的充要条件.
- 杨小锋魏杰琼王燕
- 关键词：TOEPLITZ矩阵充要条件
