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刘博

作品数：3 被引量：7H指数：1
供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
发文基金：教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家自然科学基金天津市哲学社会科学研究规划项目更多>>
相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇经济管理
  • 1篇自动化与计算...
  • 1篇理学

主题

  • 2篇异常点
  • 2篇异常点检测
  • 2篇时间序列
  • 2篇金融
  • 2篇金融高频数据
  • 2篇金融市场
  • 2篇高频数据
  • 1篇指数期货
  • 1篇时间序列分析
  • 1篇数据处理
  • 1篇期货
  • 1篇小波
  • 1篇小波分析
  • 1篇流动性
  • 1篇金融数据
  • 1篇交易
  • 1篇交易者
  • 1篇股票
  • 1篇股票指数
  • 1篇股票指数期货

机构

  • 3篇天津大学
  • 1篇天津财经大学
  • 1篇天津财经学院

作者

  • 3篇张维
  • 3篇刘博
  • 2篇熊熊
  • 1篇张小涛

传媒

  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇内蒙古农业大...
  • 1篇2005全国...

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2006
  • 1篇2005
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
中国大陆股票指数模拟合约交易流动性分析
2006年
中国大陆投资者和研究机构有必要掌握股指期货的运行,以其合约的市场流动性效果。本文广泛采用方差比的Z分值研究了上海期货交易所股票指数期货模拟合约交易的整体流动性,修整得Amivest指标分析股票指数模拟合约市场上不同的交易者对于现有流动性的贡献情况研究。
刘博张维熊熊
关键词：流动性交易者
日内金融高频数据的异常点检测
金融市场上有大量的波动,这些波动可能与经济事件相关.本文采用了基于WTMM(wavelettransfermodulusmaxima）的multifractal形式来检测在高频时间序列下的异常点的存在和定位.我们得到虽然...
张维刘博张小涛
关键词：异常点检测金融数据金融市场时间序列小波分析
文献传递
日内金融高频数据的异常点检测被引量：7
2009年
金融市场上日内的异常波动可能与重大经济事件相关.因此通过分析高频市场数据的异常与市场内在事件属性及其联系,可以帮助市场参与者更深刻地理解市场动态特性.采用了基于最大模量小波转换(WTMM)的多重分形形式,通过上海证券市场的日内指数价格数据来判断高频时间序列下异常点的存在和定位.结果表明,上述小波方法在检测和定位高频金融时间序列数据中的异常点方面是有效的.
张维刘博熊熊
关键词：金融市场数据处理时间序列分析高频
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共1页<1>
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