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孙宗岐

作品数:17 被引量:27H指数:3
供职机构:西安思源学院更多>>
发文基金:陕西省教育厅自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:理学经济管理更多>>

文献类型

  • 17篇中文期刊文章

领域

  • 15篇理学
  • 3篇经济管理

主题

  • 9篇破产
  • 9篇破产概率
  • 9篇保险
  • 9篇HJB方程
  • 6篇分红
  • 4篇再保险
  • 4篇扩散
  • 3篇再保险策略
  • 3篇分红策略
  • 3篇保险策略
  • 2篇盈余
  • 2篇盈余过程
  • 2篇有界
  • 2篇随机波动模型
  • 2篇随机利率
  • 2篇随机微分
  • 2篇跳-扩散过程
  • 2篇跳-扩散模型
  • 2篇注资
  • 2篇微分

机构

  • 15篇西安思源学院
  • 8篇西安工程大学
  • 4篇西安交通大学
  • 1篇西安外事学院

作者

  • 17篇孙宗岐
  • 8篇刘宣会
  • 3篇陈思源
  • 3篇冀永强
  • 2篇陈志平
  • 2篇刘煜
  • 1篇薛应珍
  • 1篇娄建军
  • 1篇吴静

传媒

  • 3篇重庆文理学院...
  • 2篇西安工程大学...
  • 1篇甘肃科学学报
  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇统计与决策
  • 1篇湖北大学学报...
  • 1篇贵州师范大学...
  • 1篇工程数学学报
  • 1篇宝鸡文理学院...
  • 1篇经济数学
  • 1篇深圳大学学报...
  • 1篇云南民族大学...
  • 1篇重庆师范大学...
  • 1篇厦门理工学院...

年份

  • 3篇2017
  • 3篇2016
  • 2篇2014
  • 1篇2013
  • 4篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2010
  • 2篇2008
17 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
带跳分数布朗运动下最优金融决策
2012年
为了考虑一类带有人寿保险的最优投资消费策略问题,假定风险资产价格过程服从带泊松跳的分数布朗运动,在最大化投资者生命周期内的投资、消费和投保的期望效用的准则下,使用动态规划原理建立了最优投资消费选择模型.最后在CRRA效用下通过求解HJB方程得到了最优金融决策的解析式解.
孙宗岐刘煜
关键词:HJB方程
动态VaR约束下Stein-Stein波动的保险最优决策
2014年
考虑受动态VaR约束的具有随机Stein-Stein波动率的保险公司最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在最小化保险公司破产概率准则下,使用动态规划原理建立受动态VaR约束的保险公司最优投资组合选择模型,通过求解HJB方程得到最优投资决策和最小破产概率的显示解.
孙宗岐刘宣会
关键词:破产概率K-T点
保险公司盈余服从跳-扩散过程的破产概率推断被引量:2
2008年
研究保险公司的破产概率是精算学的一个主要而基本的问题。杨海亮在盈余服从扩散过程的假设下,给出了破产概率满足的一个微分方程,并在特殊情况下求解了破产概率的解析式。文章将盈余过程推广为跳-扩散模型,研究了破产概率的问题,并运用广义Ito公式以及鞅概念给出了破产概率满足的一个偏微分方程。
孙宗岐刘宣会
关键词:破产概率跳-扩散模型盈余过程
破产准则下修正Heston波动的最优再保-投资决策
2014年
为了研究修正Heston随机波动率下保险公司最优再保-投资策略问题,在盈余水平服从扩散过程的假设下,运用随机动态规划原理,建立最小化破产概率准则的HJB方程,通过求解方程得到最优再保-投资策略和最小化破产概率的显式解,并分析了随机波动率对最优投资决策,最优比例再保险策略和最小破产概率的影响。
孙宗岐刘宣会
关键词:HJB方程破产概率再保险策略
跳-扩散过程下带实业项目的保险最优决策
2012年
为了考虑一类带有实业项目投资的保险最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从跳-扩散过程,在最小化保险公司破产概率准则下,使用动态规划原理建立了线性消费率下保险资金最优投资选择模型,通过求解HJB方程得到了最优投资决策和最小破产概率的解析式解,最后分析了线性消费、索赔强度、索赔额以及实业项目投资额对最小化破产概率和最优投资策略的影响.
孙宗岐
关键词:跳-扩散过程破产概率HJB方程
基于注资-有界分红的随机微分投资-再保博弈被引量:3
2017年
研究存在模型风险时保险公司的最优投资-再保-注资-有界分红的策略问题.在分红与注资之差的总量现值的期望最大化的准则下,使用随机微分博弈理论建立保险公司的随机微分博弈,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程得到最优投资-再保-注资-有界分红策略的显式解,采用数值算例分析验证了本研究所提策略的合理性.
孙宗岐刘宣会陈思源冀永强娄建军
关键词:运筹学对策论
双复合泊松风险保险公司最优投资策略
2011年
本文克服了保险资金在投资时间上的时滞限制以及保费以常数速率到达的不足,考虑保费和索赔同时都是随机到达的情况下受破产控制的保险公司最优投资策略问题,利用随机Lagrange方法获得了保险公司最优投资策略满足的解析式解.
孙宗岐刘煜
关键词:破产概率M-V模型最优投资策略
赔偿限额情形下保险资金混合分红问题研究
2017年
研究索赔次数为复合Poisson-Geometric风险下索赔额的一种修正分布的保险混合分红问题,运用动态规划原理建立了混合分红函数满足的HJB方程,通过求解HJB方程得到了其显式解,最后用数值算例分析了偏离系数对混合分红的影响,对保险资金的管理具有一定的指导意义。
孙宗岐吴静
关键词:赔偿限额复合POISSON-GEOMETRIC过程HJB方程
动态VaR约束下带阀值分红的保险最优投资被引量:2
2016年
考虑受动态VaR约束时带阀值分红策略的保险公司最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化准则下,使用动态规划原理建立了受动态VaR约束的保险公司最优投资组合选择模型,通过求解HJB方程得到最优金融决策的显示解。
孙宗岐刘宣会冀永强陈思源
关键词:HJB方程K-T点
复合Poisson-Geometric风险下保险公司的最优投资–再保–混合分红策略被引量:10
2016年
为了更好地反映保险实际并为保险公司寻求更稳健的策略,本文考虑索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程时,保险公司的最优投资–再保–混合分红策略问题.假定保险公司的盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化的准则下,我们使用动态规划原理建立了保险公司的最优投资–再保–混合分红模型,通过求解HJB方程得到了最优投资决策,最后在再保险的保费损失率等于红利的贴现率的条件下,得到了最优投资–再保–混合分红策略的显式解,数值算例及经济分析表明了文章结果的合理性.
孙宗岐陈志平
关键词:复合POISSON-GEOMETRIC过程再保险策略HJB方程
共2页<12>
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