岳伟
- 作品数:5 被引量:11H指数:2
- 供职机构:西安工程大学理学院更多>>
- 发文基金:陕西省教育厅自然科学基金更多>>
- 相关领域:理学经济管理更多>>
- 关于模糊投资组合优化问题的研究
- 美国经济学家Markowitz于1952年提出的投资组合理论奠定了现代金融学的基础。此后,国内外学者对该理论做了大量的研究,使其内容不断充实。其中,运用模糊集理论和最优化原理来研究证券投资组合选择问题,具有重要的理论与应...
- 岳伟
- 关键词:投资组合证券投资组合
- 文献传递
- 基于模糊系数的投资组合选择模型被引量:4
- 2007年
- 组合证券的期望收益率用区间数来描述,风险损失率用梯形模糊数来描述,由此提出组合证券投资的模糊线性规划模型.通过引入模糊数可能性均值的概念,以及区间数线性规划问题中的目标函数优化水平参数η,将目标函数和约束条件分别为区间数和梯形模糊数的模糊线性规划模型转化为普通的线性规划模型,进而求得模型的满意解.
- 薛利敏岳伟
- 关键词:证券组合投资模糊数模糊线性规划满意解
- 区间数在证券投资组合中的运用被引量:2
- 2007年
- 文章用区间数描述了证券的收益率、投资风险和证券流动性的不确定性,基于绝对偏差风险函数和极大极小原则建立了投资组合选择的区间规划模型,并利用区间数的两种序关系将模型转化为普通的参数线性规划问题进而求得其解.
- 岳伟贺兴时
- 关键词:流动性区间数线性规划
- 模糊数在证券投资组合选择模型中的运用被引量:2
- 2007年
- 本文利用区间数来描述证券的期望受益率,用三角模糊数来描述证券的风险损失率。从而对证券组合投资问题建立了一种模糊线性规划模型并具体给出了模型的求解方法。最后,利用国内证券市场的真实数据对模型给出了应用实例。
- 岳伟贺兴时刘宣会
- 关键词:证券组合投资区间数模糊线性规划满意解
- 区间规划在证券投资组合问题中的运用被引量:4
- 2007年
- 本文基于区间规划的方法研究了摩擦市场的投资组合选择问题。文中把风险证券的收益率、投资风险及证券的流动性用区间数来描述,并结合绝对偏差风险函数的思想建立了一种关于区间数的证券投资组合选择模型。最后利用区间数的两种序关系将所提出的模糊线性规划问题转化为普通的参数线性规划问题进而求其解。
- 岳伟贺兴时
- 关键词:流动性区间数线性规划