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龚海文

作品数：5 被引量：12H指数：1
供职机构：长沙理工大学数学与计算科学学院更多>>
发文基金：湖南省教育科学规划课题湖南省教育厅科研基金湖南省自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 5篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 3篇期权
  • 2篇期权定价
  • 1篇银行
  • 1篇银行操作
  • 1篇商业银行
  • 1篇欧式
  • 1篇欧式期权
  • 1篇欧式期权定价
  • 1篇转债
  • 1篇马尔可夫
  • 1篇马尔可夫过程
  • 1篇聚类分析
  • 1篇可转债
  • 1篇几何布朗运动
  • 1篇交易
  • 1篇分离交易
  • 1篇分离交易可转...
  • 1篇风险管理
  • 1篇波动率
  • 1篇不确定条件下...

机构

  • 5篇长沙理工大学
  • 3篇保险职业学院
  • 2篇中南大学

作者

  • 5篇龚海文
  • 3篇陈飞跃
  • 1篇包汉俞
  • 1篇王跃恒
  • 1篇杨蓉
  • 1篇杨蓉

传媒

  • 4篇经济数学

年份

  • 1篇2020
  • 1篇2014
  • 1篇2012
  • 2篇2009
共 5 条 记 录，以下是 1-5
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排序方式：
不确定条件下投资项目价值研究
2012年
在不确定条件下,决定了投资项目的最优规模;研究了风险需要补偿条件下的投资项目的价值;并将投资项目价值的评价模型推广到投资项目具有某一固定寿命和随机寿命的情形;同时探讨了具有指数随机寿命的投资项目的期权价值和投资的临界价格.
陈飞跃龚海文
关键词：几何布朗运动
混合分数布朗运动下分离交易可转债的定价被引量：1
2020年
在假定股票价格由混合分数布朗运动驱动,且市场利率服从Vasicek过程的条件下,建立了分离交易可转债定价的金融市场偏微分方程.通过求解偏微分方程、并利用无套利定价原理得到了分离交易可转债定价的显示解.
陈飞跃陈煜杨蓉龚海文
关键词：期权
混合分数布朗运动环境下欧式期权定价被引量：10
2014年
假设股票价格变化过程服从混合分数布朗运动,建立了混合分数布朗环境下支付连续红利的欧式股票期权的定价模型.利用混合分数布朗运动的It-公式,将支付连续红利的欧式股票期权的定价问题转化为一个偏微分方程,通过偏微分方程求解获得了混合分数布朗运动环境下支付连续红利的欧式股票看涨期权的定价公式.
陈飞跃杨蓉龚海文
关键词：欧式期权期权定价
波动率服从有限的马尔可夫过程的期权定价被引量：1
2009年
通过对服从有限马儿可夫过程的标的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法.
龚海文王跃恒包汉俞
关键词：波动率期权定价
银行操作风险估计与信贷风险分类的数理研究
操作风险与信用风险均是商业银行贷款风险最主要风险。这两种风险管理中最大难度在于如何识别风险类型，测量风险大小，选择对其加以控制和分散的方法，需要用到很复杂的数学和计算工具。多年来，人们围绕这个主题进行过大量的理论研究和实...
龚海文
关键词：商业银行风险管理聚类分析
文献传递
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