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赵小艳

作品数：3 被引量：11H指数：2
供职机构：西安交通大学理学院统计金融系更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 2篇对偶
  • 2篇最大化
  • 2篇效用函数
  • 1篇导数
  • 1篇粘性
  • 1篇粘性解
  • 1篇支付
  • 1篇支付红利
  • 1篇贴现
  • 1篇贴现因子
  • 1篇最优投资消费
  • 1篇效用最大化
  • 1篇交易
  • 1篇交易费
  • 1篇红利
  • 1篇RADON-...

机构

  • 3篇西安交通大学

作者

  • 3篇赵小艳
  • 2篇聂赞坎
  • 1篇段启宏

传媒

  • 1篇应用数学
  • 1篇高校应用数学...
  • 1篇工程数学学报

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2005
  • 1篇2004
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
支付红利的最优投资消费模型研究被引量：7
2011年
研究支付红利的期望终端资产效用和消费效用问题.对一类CRRA型效用函数,运用Feynman-Kac公式,通过有效变换,给出最优问题的值函数的随机表示解,并用反馈形式给出了最优投资消费策略.
赵小艳段启宏
关键词：最优投资消费红利粘性解
有资助的消费和最终资产的效用最大化被引量：2
2004年
本文主要讨论带有随机资助过程的消费和终端财富效用最大化问题 .当对偶域为 (L∞) 时 ,利用对偶方法 ,求得问题的最优解对().
赵小艳聂赞坎
关键词：效用函数对偶RADON-NIKODYM导数
带交易费的终端资产和消费的期望贴现效用最大化被引量：3
2005年
讨论带有一定比例交易费的关于贴现消费和贴现终端资产的期望效用最大化问题.在假定T时刻将资金全部转到银行中,利用对偶方法,求得最优消费c(t)和最大的终端财富X(T+).
赵小艳聂赞坎
关键词：效用函数对偶贴现因子交易费
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