陈小凡
- 作品数：8 被引量：19H指数：3
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- 我国省际消费风险分担的周期波动性研究——基于小微企业信贷可得性视角的解释被引量：1
- 2015年
- 我国地区间消费风险分担的现有文献主要关注消费风险分担的水平和渠道,而忽略了消费风险分担的周期波动性及其原因。笔者利用省际面板数据,实证检验我国省际消费风险分担的周期波动性,并计量小微企业信贷可得性的改善和能否通过小微企业主的收入保险机制影响我国省际消费风险分担的周期波动性。结果显示:我国省际消费风险分担呈顺周期特征;尽管小微企业信贷可得性对我国省际消费风险分担周期波动性的影响存在地域性差异,但小微企业主的收入保险机制在我国已经开始发挥效应。因此,加强小微企业的信贷支持、促进小微企业主收入保险机制进一步发挥作用,对于平滑消费和增加社会福利具有重要意义。
- 陈小凡向宇战松
- 关键词：信贷可得性
- 金融一体化进程中的东亚风险分担研究——纳入估值效应渠道的实证被引量：2
- 2019年
- 东亚金融一体化程度的显著提升,使规模持续增长的估值效应成为促进东亚风险分担的潜在渠道。基于对外净资产跨期变动来源的构成,梳理并修正跨国风险分担机制和实现渠道,在传统的净要素投资收入和储蓄渠道的基础上,纳入估值效应潜在渠道,探讨该渠道影响风险分担的机理以及促进风险分担需满足的条件。之后,运用纳入估值效应渠道的ASY方差分解模型,分析东亚风险分担的水平及各渠道的贡献。结果显示,东亚金融一体化并未促成风险分担水平的持续改善。其中储蓄仍是东亚风险分担最有效的渠道,但其作用正在缓慢下降;净要素投资收入并非是东亚风险分担持续有效的渠道;由于估值效应的周期性特征日益满足促进风险分担的前提,其积极作用开始显现。
- 陈小凡邹宏元陈丽
- 关键词：估值效应风险分担对外净资产
- 中国内地与香港经济周期的区制状态及协同性分析被引量：2
- 2007年
- 笔者运用Markov区制转移模型,对中国内地与香港经济周期的区制状态以及两地经济周期的协同性进行了检验。结果显示:一方面,中国内地与香港经济周期均存在显著的三区制性质,即经济周期可划分为“低速”、“适速”和“高速”增长区制;另一方面,中国内地与香港经济周期的协同性水平偏低,并且存在依赖于区制状态的“门限性质”,即在不同的经济周期区制内呈现出不同的协同性水平。
- 李天德陈小凡
- 关键词：经济周期协同性区制转移模型
- 香港经济周期的区制状态及其持续期依赖检验被引量：5
- 2007年
- 运用具有持续期依赖特征的Markov转移模型,通过Gibbs抽样法估计香港经济周期的区制状态和持续期依赖特征。结果显示:(一)香港经济存在显著的“增长率分界现象”,其经济周期波动呈现出明显的“高速增长”和“低速增长”区制状态;通过对区制变量的取值概率估计,可进一步对各区制的时段进行划分。(二)香港经济周期在两个区制均具有正的持续期依赖性,即香港经济退出“高速增长”或“低速增长”区制的概率会随着相应区制持续时间的延长而增大。
- 陈小凡
- 关键词：持续期依赖经济周期GIBBS抽样
- 最优货币区内生性假说“争议”探析——F&R内生性假说和Krugman专业化假说的对立与并存被引量：3
- 2006年
- 作为最优货币区(OCA)内生性研究重要分支的F&R内生性假说,在贸易一体化与经济相关性的动态作用关系上,与Krugman专业化假说存在截然不同的观点。两个对立假说通过对OCA收益和成本的不同修正,导致迥异的政策建议。然而,笔者基于Stockman经济增长率分解模型分析后认为:两种假说的分歧源自贸易一体化作用于经济周期渠道的不同关注,即存在“视角差异;”两种对立假说并存于现实经济活动中,并都对OCA收益和成本产生重大修正。
- 陈小凡
- 关键词：最优货币区
- 中国内地与香港经济周期协同性的门限性质检验——兼论两地经济周期协同性中的美国因素被引量：1
- 2007年
- 运用M arkov区制转移模型,对中国内地与香港经济周期协同性的门限性质以及美国对两地经济周期协同性的影响进行分析。结果显示:一方面,两地经济周期的协同性依赖于区制状态的"门限性质",即在不同的经济周期区制内呈现出不同的协同性水平。另一方面,两地经济周期的协同程度隐含了美国作为两地之间经济冲击的传递渠道以及两地共同的外部冲击源的影响。当剥离美国经济的影响之后,两地经济周期的协同程度较为微弱。因此,促进两地经济周期的长期趋同,应科学甄别和合理利用美国经济对两地经济周期协同性的影响。
- 陈小凡
- 关键词：经济周期协同性区制转移模型
- 纳入内生性约束的货币区动态最优决策——中国内地和香港的案例被引量：3
- 2006年
- 陈小凡
- 关键词：货币区内生性贸易一体化经济周期OCA相互作用
- 中国内地与香港经济周期的区制依赖协同性分析——纳入美国经济影响的实证被引量：5
- 2007年
- 本文运用Markov区制转移模型,对中国内地与香港经济周期协同性的区制依赖特征以及美国对两地经济周期协同性的影响进行了分析。实证结果不仅证实两地经济周期的协同性存在依赖于经济周期区制状态的门限性质,而且显示:两地经济周期的正向协同性,隐含了美国作为两地之间经济冲击的传递渠道以及两地共同的外部冲击源的影响;当剥离出美国经济的影响之后,两地经济周期的协同程度较为微弱。在此背景下,促进中国内地与香港经济周期的长期趋同,应科学甄别和合理利用美国经济对两地经济周期协同性的影响。
- 陈小凡
- 关键词：经济周期协同性区制转移模型
