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马岩

作品数：5 被引量：6H指数：2
供职机构：南开大学数学科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇学位论文
  • 2篇期刊文章

领域

  • 3篇理学
  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇信用
  • 2篇后验误差估计
  • 2篇NAVIER...
  • 2篇N
  • 1篇对偶
  • 1篇对偶问题
  • 1篇信用违约
  • 1篇信用衍生
  • 1篇信用衍生品
  • 1篇衍生品
  • 1篇英文
  • 1篇圆柱
  • 1篇圆柱绕流
  • 1篇算子
  • 1篇绕流
  • 1篇自适
  • 1篇自适应
  • 1篇违约
  • 1篇违约互换
  • 1篇CDO

机构

  • 5篇南开大学

作者

  • 5篇马岩
  • 1篇陈典发
  • 1篇胡健伟

传媒

  • 1篇计算物理
  • 1篇南开大学学报...

年份

  • 2篇2009
  • 2篇2008
  • 1篇2005
共 5 条 记 录，以下是 1-5
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排序方式：
第n个违约互换的解析定价算法被引量：3
2009年
研究了第n个信用违约互换的定价问题.在参考信用体违约相关但本金不同的最一般情形下,得到了第n个违约互换权益金的解析表达式,避免了以往信用衍生产品定价方法对Monte Carlo模拟的依赖.数值实验证明了此方法的可行性和高效性.
马岩陈典发
关键词：算子
组合信用衍生品的定价模型及数值算法研究
信用衍生品能够实现信用风险的分离、转移和交易，是当今国际市场上最为重要的金融创新之一，对全球金融市场产生了积极深远的影响，也必将是我国金融创新的重要发展方向。组合信用衍生品参考的是一组基础信用体，结构灵活复杂，需要定价理...
马岩
文献传递
计算圆柱绕流拉力系数的自适应迎风有限元方法(英文)被引量：2
2009年
研究圆柱绕流中拉力系数的自适应计算问题.对二维定常粘性不可压Navier-Stokes方程使用迎风有限元格式,通过引入对偶问题,得到圆柱拉力系数的加权后验误差估计器,实现了自适应网格加密.数值实验表明格式的可行性以及估计器的稳健性.
马岩胡健伟
关键词：NAVIER-STOKES方程圆柱绕流后验误差估计
信用衍生品的定价模型及数值算法研究
马岩
Navier-Stokes方程的迎风格式及基于对偶的后验误差估计
本文考虑二维区域上带时间变量的不可压粘性流，采用稳定的部分迎风有限元方法，借助对偶问题实现特定兴趣量的后验误差控制。基本工具是兴趣量的误差表现器，它由数值解的余量在时空方向上作加权积分构成，而此处的权是指相应线性化对偶问...
马岩
关键词：NAVIER-STOKES方程后验误差估计对偶问题
文献传递
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