胡贵宾
- 作品数：4 被引量：1H指数：1
- 供职机构：宁波大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金浙江省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于拟长相关性二叉树模型的期权定价
- 随着上证50ETF期权成功上市,中国至此进入期权时代。期权作为一种金融衍生品,金融市场中的对冲者,投机者和套利者可以通过交易期权来达到他们各自的交易目的.因此期权的推出在一定程度上可以增加交易品种,丰富金融产品,提高交易...
- 胡贵宾
- 关键词：金融市场期权定价马尔科夫链
- 多维空间中的凸多维图形数量关系被引量：1
- 2014年
- 将凸多面体欧几里得欧拉公式推广到多维空间情形,得到了凸多维图形数量关系公式。在小于四维空间中,高维空间被低维空间所截满足任意交点或交线不重合情况下,给出了点、线、面、体的具体数量关系公式。
- 胡贵宾陶祥兴张蕊家
- 关键词：凸多面体欧几里得欧拉公式
- Logistic-Hull-White随机波动率期权定价
- 2016年
- 研究了标的资产的随机价格波动率,在引入Logistic-Hull-White随机波动率模型的基础上,推导出在该模型下的欧式看涨期权定价理论,并进一步实证分析了该模型的有效性.
- 胡贵宾陶祥兴周婷婷张蕊家
- 关键词：波动率HULL-WHITE模型欧式看涨期权
- 基于消费效用无差别的风险性技术创新投资定价
- 2015年
- 随着我国期权市场的开放,新型期权的研究引起关注。在不完备市场下,利用消费效用无差别定价原理对基础资产不可交易的企业技术创新投资进行定价。通过研究三类可投资资本,即债券类、流动性风险类、存在交易损失的非流动性风险类,引入CARA效用函数,建立基于投资效用最大化原则模型,构建满足Bellman方程的投资最优目标函数,得到技术创新投资机会的隐含价值满足的微分方程,并将结果与仅有债券类、或仅有债券类和流动性风险两类投资资产进行对比,讨论和分析非流动性风险类资产及交易损失对技术创新投资定价的影响。
- 张蕊家陶祥兴胡贵宾
- 关键词：伊藤公式
