陈俊
- 作品数：3 被引量：10H指数：2
- 供职机构：西安财经学院更多>>
- 发文基金：陕西省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- EVA指标在中国股票市场的应用被引量：5
- 2015年
- 通过计算2008-2012年中国沪深两市房地产业、煤炭开采业、零售业及电力行业4组上市公司样本的EVA值,运用多元回归对比分析EVA指标、传统会计指标对股价变动率的影响程度。研究表明,EVA指标比传统会计指标能更好地解释股价变动,相较于传统会计指标,EVA指标对不同行业股票价格的解释能力也因行业不同而有所区别。
- 刘小冬杜欢陈俊
- 关键词：经济附加值股东价值
- 基于GARCH模型族的上证综指VaR计算被引量：3
- 2015年
- VaR已成为近年来国际广泛应用的风险度量方法。文章选取我国2008年至2012年每个交易日。上证综指的收盘价,结合GARCH模型族,在正态分布、t分布、GED分布三种收益率序列分布假设下,对VaR的值进行了分析和对比,并应用Kupiec提出的"失败频率检验法"进行了准确性检验,通过实证分析得出,采用TGARCH—GED模型能够较好地反映股市风险。
- 刘小冬陈俊杜欢
- 关键词：上证综指VAR方法GARCH模型
