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梁雪梅

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：华中农业大学经济管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇稻米
  • 1篇稻米市场
  • 1篇米市
  • 1篇价格波动
  • 1篇BEKK-G...
  • 1篇DCC-MV...

机构

  • 1篇华中农业大学

作者

  • 1篇何玉成
  • 1篇梁雪梅

传媒

  • 1篇价格理论与实...

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
我国稻米市场价格波动的动态相关性研究——基于“稻强米弱”背景下的分析被引量：4
2015年
针对近年来粮食市场上出现的"稻强米弱"现象,利用BEKK-GARCH模型和DCC-MVGARCH模型对稻米市场价格波动的动态波动溢出和动态相关性进行分析。实证结果表明:两市场之间存在双向波动溢出效应,主要由稻谷市场向稻米市场波动溢出,稻谷价格波动对大米价格有着显著影响,且大米市场更易受到外部冲击影响。进一步分析表明,两市场之间存在显著的持续的动态相关性,且具有时变特征,动态相关系数图显示动态相关性呈现出紧密的正相关。
梁雪梅何玉成
关键词：BEKK-GARCH模型DCC-MVGARCH模型
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