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刘雯

作品数：1 被引量：13H指数：1
供职机构：华中师范大学信息管理系更多>>
发文基金：中国博士后科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用评价
  • 1篇违约
  • 1篇违约概率
  • 1篇分位数
  • 1篇分位数回归
  • 1篇KMV
  • 1篇KMV模型
  • 1篇差分
  • 1篇差分进化

机构

  • 1篇华中师范大学
  • 1篇中国科学院自...

作者

  • 1篇周志刚
  • 1篇刘雯
  • 1篇焦鹏
  • 1篇张大斌

传媒

  • 1篇系统工程学报

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
上市公司信用风险测度的不确定性DE-KMV模型被引量：13
2015年
研究不确定性KMV信用风险测度问题,用差分进化算法(DE)来优化违约点系数,提出一种中国上市公司信用风险测度的不确定性DE-KMV模型.实证结果表明,常用的KMV模型往往低估了中国上市公司的风险值,而不确定性DE-KMV模型在面对中国上市公司各种风险情况下的违约系数值与实际风险很接近,模型通过分位数回归分析,其系数在置信区间内显著性更好.因此,相对于常用的KMV模型,化模型更据灵活性,能提高上市公司信用风险测度的准确性.
张大斌周志刚刘雯焦鹏
关键词：差分进化KMV违约概率分位数回归信用评价
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共1页<1>
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