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袁薇

作品数：14 被引量：53H指数：5
供职机构：河北大学经济学院更多>>
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相关领域：经济管理文化科学更多>>

合作作者

文献类型

  • 14篇中文期刊文章

领域

  • 13篇经济管理
  • 1篇文化科学

主题

  • 10篇金融
  • 3篇金融机构
  • 2篇动态门限
  • 2篇信息溢出
  • 2篇系统性风险
  • 2篇门限
  • 2篇面板模型
  • 2篇金融风险
  • 2篇金融市场
  • 2篇保险
  • 2篇AR模型
  • 1篇动态监测
  • 1篇压力测试
  • 1篇因果
  • 1篇因果检验
  • 1篇有权
  • 1篇运用效率
  • 1篇中国保险
  • 1篇中国金融
  • 1篇中国金融市场

机构

  • 14篇河北大学
  • 1篇首都经济贸易...

作者

  • 14篇袁薇
  • 11篇王培辉
  • 2篇康书生
  • 1篇尹成远
  • 1篇谢晓松
  • 1篇王征

传媒

  • 2篇财经理论与实...
  • 2篇武汉金融
  • 2篇财会月刊（中...
  • 1篇河北大学学报...
  • 1篇财经论丛
  • 1篇上海经济研究
  • 1篇财经科学
  • 1篇日本问题研究
  • 1篇金融论坛
  • 1篇南方金融
  • 1篇金融监管研究

年份

  • 2篇2021
  • 2篇2020
  • 1篇2019
  • 1篇2018
  • 5篇2017
  • 2篇2016
  • 1篇2015
共 14 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
我国金融机构系统性风险动态监测——基于CCA和动态因子copula模型的研究被引量：5
2017年
本文结合未定权益分析法和动态因子copula模型研究了2008年1月至2016年3月我国金融机构系统性风险。研究结果表明:(1)基于未定权益分析法计算的信用价差指标较好地揭示了单一金融机构违约风险动态变化,次贷危机期间较高,2015年以来再次升高,具体来看,证券公司最高,保险公司和信托公司居中,银行最低。(2)基于动态因子copula模型计算的系统性风险指标较好地反映了我国金融机构系统性风险演进,2009年下半年至2014年底系统性风险较高,样本期间内金融机构在系统重要性上没有显著差异。比较发现单一金融机构违约风险较高,并不意味着系统性风险高,这取决于金融机构间相依结构。因此,加强金融机构宏观审慎监管时,应关注金融机构间相依结构动态变化。
王培辉袁薇
关键词：系统性风险
中美金融市场信息溢出效应检验被引量：5
2020年
本文采用Hong方法,以"8·11汇改"为界点,详细检验汇改前后中美股票市场、债券市场、汇率市场和货币市场间联动性,包括均值溢出、波动率溢出、极端风险溢出(上涨效应和下跌效应)等多层次互动关系。实证研究结果表明:中美金融市场间存在复杂关联和互动关系,既有线性关系也有非线性关系,主要表现为中美金融市场间极端风险溢出;汇改后中国汇率市场与美国金融市场联动性增强,但中美金融市场风险传导仍以美国金融市场为核心传导;中美金融市场联动具有阶段性变化特征。
袁薇王培辉
关键词：中国金融市场美国金融市场
保险公司系统性风险溢出效应研究——基于DCC-GARCH-CoVaR模型被引量：4
2017年
本文选取2007年1月9日~2015年6月30日每日股价指数数据,运用扩展的Co Va R模型测度我国保险公司系统性风险溢出效应。研究表明,我国保险公司间、保险公司和保险业间及保险机构和其他金融机构间存在显著的双向风险溢出,并呈现出非对称性,不同保险机构的风险溢出存在较大差异。2007~2009年、2014年年底~2015年6月期间风险溢出效应明显强于样本期其他时间段。监管部门应该通过强化微观审慎监管、健全宏观审慎监管等措施降低保险业系统性风险。
袁薇王培辉
关键词：系统性风险COVA
中国保险集团控股公司综合金融风险甄别——以平安保险集团为例被引量：4
2018年
使用Shapley值分解法评估平安集团五家控股子公司系统重要性,分析平安集团内部金融风险结构特征。结果显示:平安集团风险集中度较高;规模对控股子公司重要性有较大影响;平安集团风险主要来自于银行业务、寿险业务和信托业务。保险集团强化风险管理应注重系统重要性控股子公司识别与风险管控,注意保险集团内部各类业务间交叉金融风险识别与防范,健全完善集团内部风险管理控制系统。监管部门应构建综合金融监管部门,加强保险集团监管。
王培辉袁薇
关键词：SHAPLEY值
我国保险资产管理公司资金运用效率测度
2016年
运用超效率DEA和Malmquist指数法测度2008~2013年我国12家保险资产管理公司资金运用效率,结果表明:从静态效率来看,我国保险资产管理公司整体的资金运用效率偏低,处于规模报酬递增阶段,各公司间技术效率差异明显;从动态效率来看,保险资产管理公司资金运用效率处于逐年提升的阶段,样本期内技术效率和技术进步均有效推动了保险资产管理公司动态效率的提高,技术进步对资金运用效率贡献略大于技术效率。综合来看,强化企业创新、扩大资金运用规模、改善经营管理是保险资产管理公司提高资金运用效率的有效路径。
王培辉袁薇谢晓松
关键词：资金运用效率MALMQUIST指数
我国金融市场极端风险传染路径研究被引量：7
2021年
在金融市场间联系日益紧密的背景下,金融市场极端风险溢出会影响一国金融稳定,因此需要关注金融市场极端风险传染机制。本文构建了MVMQ-CAViaR模型用以分析我国五个主要金融市场间极端风险的传染路径,借助Wald统计检验及分位数脉冲响应工具探究各市场间极端风险传染的存在性、方向性和动态影响过程。研究发现,1%VaR能较好地描述我国金融市场极端风险价值动态变化;模型参数和Wald检验结果表明,五个金融市场间存在单向风险传染,传染链条依次为股票市场、货币市场、债券市场、汇率市场及黄金市场,某一金融市场极端风险价值有助于其他金融市场未来极端风险的预测;分位数脉冲响应结果显示,新息冲击对本金融市场影响力度更大、持久性更强,对其他金融市场影响较小、持久性较低,且作用方向不同。综上,监管当局和金融投资者应密切关注金融市场间的极端风险传染,防范交叉风险传染带来系统性风险。
袁薇王双微王培辉
关键词：金融市场风险传染
我国保险业系统性风险溢出效应研究——基于时变Copula-CoVaR模型被引量：8
2017年
本文基于扩展的时变Copula-CoVaR方法,研究2007年1月至2015年9月间我国保险业系统性风险溢出效应,并使用前瞻CoVaR模型分析保险业系统性风险溢出的影响因素。研究结果表明:样本期内保险业内部、保险业与其他金融子行业间具有显著的双向系统性风险溢出,且风险溢出呈现非对称性特征;保险业与证券业间的系统性风险溢出强度明显高于与其他金融子行业间的系统性风险溢出,银行业并不是金融业中对系统性风险贡献最大的子行业;2007年美国次贷危机期间和2014年底至样本期结束,我国保险业的系统性风险溢出强度明显高于其他时间段;在险价值、净资产收益率对保险公司系统性风险溢出有正向影响,而财务杠杆、每股净资产和资产规模有负向影响;保险公司系统性风险溢出呈现出一定的顺周期性。
王培辉尹成远袁薇
关键词：保险市场系统性金融风险压力测试
人民币汇率与股票市场信息溢出效应分析被引量：1
2019年
本文以2005年7月21日至2018年12月31日的人民币兑美元汇率和上证综合指数作为样本,并以2007年4月4日(次贷危机)和2015年8月11日("8.11"汇改)为节点,运用基于交叉相关函数CCF的信息溢出检验方法来探讨人民币汇率与股票市场信息的互动关系.实证结果表明:人民币汇率与股票市场存在信息溢出效应,且存在显著的双向波动率溢出效应;其互动关系体现在线性关系和非线性关系层面上,既包括均值溢出又包括波动率溢出和极端风险溢出效应.
袁薇汪聪聪
关键词：人民币汇率股票市场信息溢出GRANGER因果检验
金融机构系统重要性评估方法比较与应用研究被引量：2
2017年
本文比较了MES、SRISK和CES三种金融机构系统重要性评估方法的有效性和适用性,并评估了中国上市金融机构系统重要性。研究表明在均使用公开市场数据进行分析的条件下,MES和CES指标时效性较好;SRISK对于综合规模、杠杆率等信息的评估结果更可靠,时效性略差;SRISK和CES样本外预测效果较好。本文以SRISK指数为基础,参考MES和CES指标,按系统重要性将中国金融机构分为三大类,商业银行贡献了系统性风险的绝大部分,保险公司系统重要性有上升趋势。本文还发现样本期内金融机构系统重要性是动态变化的,具有明显周期性特征,系统性风险集中在少数金融机构。监管机构需要保持动态监测,加强金融机构宏观审慎监管。
王培辉袁薇
关键词：系统重要性金融机构
金融改革对收入不平等的影响研究——理论解释与实证分析被引量：3
2016年
采集55个新兴市场国家的非平衡面板数据,使用动态门限面板模型实证结果表明,金融改革与收入不平等间存在明显的门限效应,当金融改革水平低于门限值时,金融改革会扩大收入差距;当金融改革水平越过门限值时,金融改革有利于收入差距的缩小。多数新兴市场国家金融改革对降低收入不平等已经发挥正向效应,为缩小新兴市场国家收入差距,必须进一步深化金融改革。
王培辉袁薇王征
关键词：金融改革收入不平等
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