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赵欢

作品数：1 被引量：5H指数：1
供职机构：西南交通大学经济管理学院更多>>
发文基金：博士科研启动基金国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇金砖
  • 1篇金砖四国
  • 1篇DCC
  • 1篇DCC-GA...
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 1篇西南交通大学
  • 1篇重庆工商大学

作者

  • 1篇朱沙
  • 1篇赵欢

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于DCC_GARCH模型的金砖四国股市动态相关性研究被引量：5
2015年
随着经济全球化和金融自由化进程的加快,国际股市间的联动效应逐渐增强。文章引入DCC-MVGARCH模型对金砖四国股市间动态相关性进行了探讨,研究结果表明:金砖四国股市间存在着强度不一的动态相关性。俄中、俄巴股市间的联动性均要强于俄印股市间的联动性,印巴股市间的联动性要强于中印股市间的联动性,中巴股市间的联动性较弱。美国次贷危机后,金砖四国股市间动态相关性相对危机发生前均有增加。
朱沙赵欢
关键词：金砖四国DCC-GARCH模型
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