刘冬
- 作品数：2 被引量：14H指数：2
- 供职机构：天津商学院理学院更多>>
- 发文基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于银行贷款组合风险的经济资本计量模型被引量：12
- 2007年
- 本文运用保险精算思想,建立了经济资本计量模型,并阐述了经济资本计量模型在银行确定贷款组合风险中的应用。本模型对经济资本计量模型作了三点改进。其创新与特色一是对贷款组合的风险暴露数进行分段,在每一频段上分别确定风险暴露数分布,进而可以更准确的描述各笔贷款的风险暴露数。二是在确定风险暴露数分布时,用Γ分布替代了传统的正态分布,解决了贷款违约的风险暴露数分布的厚尾问题,进而解决了大宗贷款违约的风险度量问题。三是确定违约频率时,用负二项分布来代替传统的泊松分布,解决了违约频率的方差通常要大于其均值的分布拟合问题。这样,改进后的经济资本计量模型在实务中可以更加贴切的度量银行贷款组合的风险。
- 迟国泰刘冬赵志宏
- 关键词：贷款组合经济资本
- 随机利率下的比例赔付保险模型被引量：2
- 2007年
- 本文在传统精算学的基础上,对随机利率下的财产险中的比例赔付额(赔付额与时间相关)进行了分析,计算了随机利率下的比例赔付保险的纯保费和责任准备金,以及相关公司的风险。本模型的特点是将随机利率引入比例赔付保险,这样计算的纯保费等各项数据更加贴近实际;其次本模型中的赔付额与时间相关,这样险种更加灵活,具有吸引力。本文对于保险公司的财产险实务具有参考价值。
- 迟国泰刘冬杜娟
- 关键词：随机利率比例赔付保险模型保险管理
