吕会琴
- 作品数：5 被引量：10H指数：2
- 供职机构：西安工程大学理学院更多>>
- 发文基金：陕西省教育厅科研计划项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- ARMA(1,1)模型多变点的SupF检验被引量：1
- 2015年
- 研究ARMA(1,1)模型多变点的检验问题,给出Sup F检验统计量,在原假设下得到检验统计量的极限分布,并对ARMA(1,1)模型的多变点问题进行数据模拟,模拟结果表明了Sup F检验的可行性.
- 赵蕊赵文芝吕会琴
- GARCH(1,1)模型多变点的SupF检验被引量：2
- 2017年
- 为研究GARCH(1,1)模型的多变点检验问题,将GARCH(1,1)模型的多变点检验问题转化为ARMA(1,1)模型的多变点检验问题,给出SupF检验统计量,在原假设下得到检验统计量的极限分布,并对GARCH(1,1)模型的多变点问题进行数值模拟.模拟结果表明了SupF检验的可行性.
- 赵蕊赵文芝吕会琴
- 关键词：GARCH(1,1)模型
- GARCH模型变点的Ratio检验
- 2015年
- 研究GARCH模型参数变点的Ratio检验.首先构造了基于残量累积平方和的Ratio统计量,推导了原假设下统计量的极限分布,其次采用Monte Carlo方法检验其有效性,最后以数据为例进一步说明该方法的实用性.
- 吕会琴赵文芝
- 关键词：GARCH模型变点
- 厚尾相依序列均值多变点ANOVA型检验被引量：4
- 2016年
- 为了研究厚尾相依序列均值的多变点检验问题,在厚尾相依随机变量序列原假设无变点与备择假设存在多个变点的假设检验下,提出ANOVA型的检验统计量.分别得到在原假设下统计量的极限分布,并对统计量的一致性检验进行推导证明.最后通过数值模拟验证了该方法的有效性.
- 吕会琴赵文芝赵蕊
- 关键词：LEVY过程
