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程昕

作品数：1 被引量：13H指数：1
供职机构：南京大学工程管理学院更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇已实现波动
  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇沪深300指...
  • 1篇GARCH族...
  • 1篇波动率
  • 1篇SPA

机构

  • 1篇南京大学

作者

  • 1篇瞿慧
  • 1篇李洁
  • 1篇程昕

传媒

  • 1篇系统工程

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
HAR族模型与GARCH族模型对不同期限波动率的预测精度比较——基于沪深300指数高频价格的实证分析被引量：13
2015年
以对收益条件方差建模的GARCH族波动率模型,及对高频已实现波动建模的HAR族波动率模型为考察对象,采用滚动时间窗的样本外预测,结合具有Bootstrap特性的SPA检验法,分别使用4种常用的损失函数作为评价指标,比较了13种常用波动率模型对沪深300指数短期、中期、长期波动率的预测精度。实证结果表明,对数形式的HAR-RV-CJ模型对短期、中期、长期波动率的样本外预测都具有最高的精度,且对长期波动率预测的优势最为显著;对收益条件方差建模的GARCH族模型即便加入已实现波动作为附加解释变量,其预测精度仍无法超越对已实现波动直接建模的HAR族模型。
瞿慧李洁程昕
关键词：GARCH族模型已实现波动
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共1页<1>
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