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中国商品期货回报与现货价格变化测度研究——基于便利收益模型的视角被引量：2: 2015年; 本文基于便利收益模型(CYM)的视角推导出商品期限结构、期货回报并对期货回报进行分解。选取我国三个商品期货交易所相关数据作为样本,对我国商品期货回报与现货价格变化进行测度研究。研究发现,在样本期内,商品期货回报和现货价格变化之间不存在密切关系;以展期收益或预期现货价格变化为条件的商品风险溢价具有时变性;平均展期收益反映了现货价格变化对风险溢价的预期偏离;期货期限结构、便利收益和展期收益准确地预测了现货价格变化。上述研究结果为我国商品期货回报与现货价格变化的测度和管理以及商品期货投资决策设计提供了一些有帮助的理论借鉴和操作性较强的方法选择。; 唐齐鸣任培政孙文松

金融风险的溢出效应及宏观审慎监管研究: 2007年次贷危机引发的金融海啸使全球经济发展多年来持续低迷，随着中国金融市场融入全球的程度越来越高，中国的金融体系也越来越多遭受到系统风险的暴露。20世纪以来，世界各地多次爆发经济危机，实践表明，金融危机具有“传染”性...; 任培政; 关键词：金融市场

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任培政