许志宏
- 作品数：12 被引量：19H指数：3
- 供职机构：日照职业技术学院更多>>
- 发文基金：安徽省高校省级自然科学研究项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学电气工程更多>>
- 几个类似例题的不同积分方法
- 2015年
- 给出了不定积分中幂函数与内函数也是幂函数的复合函数相乘时几个类似例题的不同积分方法 ,并总结出其中的解题规律。
- 许志宏张涛
- 关键词：不定积分积分方法函数
- 非光滑分析与优化发展概述
- 2014年
- 本文首先概述了最优化与非光滑优化问题的不同之处,然后介绍了两种非光滑分析与优化的方法,最后对几种典型的求解非光滑分析与优化问题的算法进行了阐述。
- 许志宏徐晓东
- 次分数Vasicek利率模型下可分离交易可转债的定价被引量：2
- 2021年
- 金融产品的合理定价是其交易的前提;考虑到利率的随机性、金融资产的长记忆性及利率同金融资产价格的相关性,因此,在假定无风险利率满足次分数Vasicek模型、股票支付连续红利且股票价格遵循几何次分数布朗运动的条件下,提出可分离交易可转债定价模型;运用次分数布朗运动的It公式、随机分析理论与风险中性定价理论,推导得到次分数Vasicek利率模型下可分离交易可转债定价公式;依据定价模型进行数值模拟,研究结果表明:利率的随机性影响可分离交易可转债的价值,且利率的波动越剧烈,可分离交易可转债的价值变化越显著,说明构建模型时考虑利率变化是非常有必要的;股票价格、执行价格、股票价格波动率、股票价格长程相关性和利率长程相关性等因素对可分离交易可转债定价有着重要的影响。
- 程潘红许志宏
- 关键词：VASICEK利率模型
- 马尔科夫决策过程下含可再生能源的实时电价策略被引量：6
- 2020年
- 运用马尔科夫决策过程表示用户调度各种类型家电和可再生能源发电量的不确定性,提出了一种新的用户福利最大化模型。为平衡用户用电效用(表示用户使用购买到的电力之后的满意程度)和支付成本之间的关系,引入权重因子作为未知变量。运用改进的模拟退火算法求解该模型并得到最优权重值。最后,仿真结果验证了模型的合理性和算法的可行性,可以指导用户进行能源优化配置和家电用电调度,以达到用户侧总体利益最大化的目标。
- 许志宏许志宏高岩
- 关键词：可再生能源模拟退火算法实时电价
- 次分数布朗运动下具有随机利率和跳跃风险的两值期权定价被引量：3
- 2022年
- 金融资产的合理定价不仅能够提升金融市场的运行效率,也利于投资者在复杂多变的金融市场中做出有效决策使得自身收益最大化。考虑到金融资产价格的长记忆性、跳跃风险及利率的随机性,在假定无风险利率满足次分数Vasicek模型、股票价格遵循带跳的几何次分数布朗运动的条件下,构建了两值期权的定价模型。应用次分数布朗运动的It?公式、保险精算方法推导得到两值期权的定价表达式。根据定价模型进行数值模拟,说明了利率的随机性和标的资产面临的跳跃风险对两值期权的定价结果有显著影响,并进一步指出了两值期权价值关于执行价格、利率的长期均值和赫斯特指数等基本参数的变化特点。
- 程潘红许志宏
- 关键词：随机利率两值期权保险精算方法
- 《期货与期权》课程教学的创新思考与实践
- 2021年
- 总结课程教学经验,对课程的教学目标、教学内容、教学模式与方法、实践活动、考核方式进行深度思考,给出改进措施。并以“期货套期保值策略”知识点的教学实践为例,详细地阐述了贯彻落实“课程思政”理念、充分运用线上线下教学资源、积极推进实践活动开展,能够实现价值塑造、知识传授、能力培养的有效统一。
- 程潘红许志宏
- 关键词：期货期权
- 基于分片线性效用函数的实时电价定价策略被引量：5
- 2018年
- 智能电网社会福利最大化模型中,目前主要使用二次效用函数,对数效用函数等来刻画用户的用电满意程度。这些效用函数对不同的用户偏好来说不具备一般性,在求解时需要分类进行讨论。针对此问题,提出一个具有一般性质、更加贴近实际的分片线性效用函数。对分片线性效用函数进行光滑化,将社会福利最大化模型转化为可微的凸优化问题。针对此问题设计对偶次梯度算法求出实时电价,并通过数值仿真验证了所建模型的合理性以及算法的有效性和可行性。
- 许志宏许志宏高岩朱红波
- 关键词：智能电网实时电价
- 离散观测下分数Vasicek模型的参数估计
- 2022年
- 分数Vasicek模型是对经典Vasicek随机利率模型的一种推广,它能够有效刻画利率序列的均值回复性和长记忆性.为将模型应用于实践,考虑离散观测下分数Vasicek模型中两个未知参数即长期均衡利率水平和短期利率偏离长期利率时的调节速度的估计问题.运用Borel-Cantelli引理、Markov不等式和Cauchy-Schwarz不等式,说明了未知参数估计量的强一致收敛性.
- 程潘红许志宏
- 次分数布朗运动下可分离交易可转债的定价及其风险参数被引量：2
- 2021年
- 科学合理的定价是可分离交易可转债交易的基础.考虑到金融资产价格序列的长记忆性,应用次分数布朗运动的Ito公式和无风险套利原理,建立标的资产支付连续红利且资产价格遵循几何次分数布朗运动的可分离交易可转债定价模型.并利用Mellin变换求解得到定价模型的解析解.最后,分析几个风险参数对可分离交易可转债价值的影响,并通过数值模拟直观地呈现了可分离交易可转债价值随着相关参数变化的趋势.结果表明:股票价格、执行价格、债券的剩余期限、无风险利率、股票价格的波动率及股票价格的赫斯特指数都是可分离交易可转债定价时不可忽略的因素.
- 程潘红许志宏
- 《高等数学》模块化教学在高职院校的应用——以日照职业技术学院为例被引量：1
- 2014年
- 日照职业技术学院在实施《高等数学》模块化教学过程中从人才培养模式、课程体系、教学内容、教学大纲、考核方式等几个方面进行了改革与创新,取得了显著的效果。
- 许志宏安莉
- 关键词：高等数学模块化高职院校
