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张晓灵

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：山东大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇投资组合
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价

机构

  • 1篇青岛大学
  • 1篇山东大学

作者

  • 1篇林路
  • 1篇林晨
  • 1篇张齐
  • 1篇张晓灵

传媒

  • 1篇中国科学：数...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
变量约束工具变量回归及其在期权定价和投资组合中的应用
2016年
在金融和经济学等领域,研究者关心包含变量约束和时间相依数据的回归问题.变量约束的两个重要例子是期权定价和投资组合.当这样的约束添加到经典的回归模型中后,本文要解决如下新的问题:如何建立一个约束相关模型,并实现新模型的可识别性,以及构建型模型估计和检验统计量等.为了解决这些基本问题,本文引入重构方法把变量约束处理成拟工具变量,并且进一步修正偏误以及识别模型,使用轮廓估计的方法估计新模型中的非参数回归函数和参数,得到了估计量的相合性和渐近正态性.最后通过模拟研究了小样本性质,并用真实的股票期权数据验证了该模型.
林晨张齐张晓灵林路
关键词：期权定价投资组合
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