石伟
- 作品数：2 被引量：2H指数：1
- 供职机构：河北师范大学数学与信息科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 带障碍的回望重置期权的定价
- 2016年
- 标准的重置期权给予投资者在一个或者几个时间点将执行价格重置的权利,随着市场需要,越来越多的创新型重置期权被定义出来.定义了一种带障碍的回望重置期权,在风险中性测度下,利用等价鞅测度变换和Girsanov定理得到了带常数股息的股票上的此种新型重置期权精确的定价公式,推广了已有的结果.
- 石伟刘丽霞
- 关键词：GIRSANOV定理
- 基于多个资产几何平均值的重置期权的定价被引量：2
- 2016年
- 标准的重置期权都是针对单一资产而设定的,这样的重置期权容易被操控.为了避免这种情况,对标准重置期权进行改良,定义了一种基于多个资产几何平均值的新型重置期权.在风险中性测度下,利用等价鞅测度变换和Girsanov定理得到了带常数股息的股票上的此种新型重置期权精确的定价公式,推广了以前已有的结果.
- 石伟刘丽霞
- 关键词：重置期权GIRSANOV定理
