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吕海娟

作品数：3 被引量：5H指数：2
供职机构：电子科技大学数学科学学院更多>>
发文基金：中国博士后科学基金国家自然科学基金四川省应用基础研究计划项目更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇理学

主题

  • 3篇破产
  • 3篇破产概率
  • 3篇相依风险
  • 3篇相依风险模型
  • 3篇高阶
  • 2篇随机利率
  • 2篇鞅方法
  • 2篇利率
  • 1篇离散时间风险...
  • 1篇积分
  • 1篇积分方程
  • 1篇MARKOV...

机构

  • 3篇电子科技大学

作者

  • 3篇吕海娟
  • 2篇彭江艳
  • 1篇武德安
  • 1篇张晋源

传媒

  • 1篇郑州大学学报...
  • 1篇重庆师范大学...

年份

  • 1篇2017
  • 2篇2016
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
随机利率下离散时间相依风险模型的破产概率
风险理论是一门对风险进行定量分析、预测、管理和决策的理论学科，在金融保险领域有重大应用，而研究风险模型的破产论是其主要研究对象。破产论研究的主要是，随着时间的发展保险公司的盈余过程的积累问题，求解其面临破产的可能性即破产...
吕海娟
关键词：随机利率相依风险破产概率鞅方法
变利率相依风险模型破产概率的积分方程和界被引量：3
2016年
考虑了一个带有随机利率离散时间相依风险模型,其中利率过程为独立同分布的随机变量序列,保费过程和索赔过程都具有高阶自回归结构.针对保费在期初收取和索赔在期末收取的情况,利用递归的方法,得出此模型破产概率的积分方程和上界、下界.
吕海娟彭江艳武德安
关键词：随机利率破产概率
带有Markov链利率的相依风险模型破产概率的界被引量：2
2017年
【目的】研究具有齐次马氏链利率过程的离散时间相依风险模型。【方法】针对保费在期初收取和索赔在期末收取的情况,利用鞅方法和更新迭代的方法对破产概率模型进行研究,其中利率的马尔可夫性体现了未来利率与历史利率的独立性,保费过程和索赔过程都具有高阶自回归结构,考虑两者各自的相依性可使模型更具有普遍性。【结果】得到了所研究风险模型破产概率的上界。【结论】研究结果为解决实际生活中的保险问题提供了一定的理论依据。
吕海娟张基培张晋源彭江艳
关键词：MARKOV链离散时间风险模型破产概率鞅方法
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