蔡尚真
- 作品数：2 被引量：4H指数：1
- 供职机构：绍兴文理学院元培学院更多>>
- 发文基金：新世纪高等教育教学改革工程更多>>
- 相关领域：轻工技术与工程经济管理更多>>
- 中国股市行业板块的动态相关性建模——基于DCC-MVGARCH模型
- 2013年
- 相关性的讨论是现代金融分析的重要内容,行业板块的相关分析是组合投资的关键步骤。基于能刻画动态相关的DCC-MVGARCH模型对我国波动剧烈的六个股市行业板块进行了相关性研究,结果表明:十个板块相关性序列可看成常量,Pearson相关系数仍能刻画其相对大小,这为机构投资者按Pearson相关系数进行组合构建提供了实证依据;五个动态相关性序列是宽平稳而非严平稳的,适合采用随机过程建模以实现预测,另外动态相关性与时变波动率存在一定的关系,当波动率增强时,相关性有随之增大的趋势。
- 姚燕云蔡尚真
- 关键词：DCC-MVGARCH模型
- 基于LASSO回归的葡萄酒评价研究被引量：4
- 2016年
- 葡萄酒消费已融入大众生活,其质量及评价也将得到越来越多人的关注。现有评价以评酒员的感官评价为主,但往往较烦琐且费用高昂。文献的研究表明葡萄酒质量与其理化指标休戚相关,但理化指标众多,因此本研究选取能降维与处理"小n大p"问题的LASSO回归进行建模,挖掘葡萄酒质量的重要影响因素。本研究分别建立了基于外观、香气、口感和平衡/整体的四方面评价模型和总分评价模型,LASSO回归结果表明两模型都有较高精度,但总分评价模型更优,影响葡萄酒质量主要为八个指标:芳香物质的3-甲基-1-丁醇、辛酸乙酯、丁二酸二乙酯、癸酸乙酯、乙酸乙酯以及酿酒葡萄的总酚、苹果酸和p H值。进一步对总分评价模型设计可信度检验,发现该模型不具有显著的样本依赖性,少量训练样本便有良好的评价效果,该方法能够有效降低评价与测试成本,相关结果可为葡萄酒评价过程提供重要参考。
- 姚燕云蔡尚真
- 关键词：多重共线性
