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沈宇

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：暨南大学经济学院金融研究所更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇信息含量
  • 1篇深市
  • 1篇深市A股
  • 1篇股价
  • 1篇股价信息
  • 1篇股价信息含量

机构

  • 1篇暨南大学

作者

  • 1篇田存志
  • 1篇沈宇

传媒

  • 1篇中国商论

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
股价非同步性是否能衡量股价信息含量——来自深市A股的经验证据被引量：1
2014年
现有研究多将股价非同步性直接作为股价信息含量的代表,但是这种做法的合理性却存在争议。本文对股价非同步性的影响因素进行了经验性研究。实证结果表明:在A股市场,股价非同步性并未像股价信息含量那样为公司层面各因素所影响,而是仅受个股收益波动幅度和股价偏离程度等噪声因素的显著正向影响。本文的研究结果不支持股价非同步性能代表信息含量的观点,为中国股市股价非同步性更多表现为噪音的理论提供了经验证据。
沈宇田存志
关键词：股价信息含量
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共1页<1>
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