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黄卿
作品数:
3
被引量:8
H指数:2
供职机构:
北京语言大学商学院
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相关领域:
经济管理
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合作作者
谢合亮
中央财经大学
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单因素方差分...
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2017
1篇
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支持向量机在中国A股市场量化策略应用研究--基于Fama-Fench三因子模型
被引量:2
2017年
如何将机器学习方法应用于金融投资领域,一直是学术界和金融界热门的研究话题。本文将机器学习中的支持向量机方法结合Fama-Fench三因子模型,构建了新的量化投资策略,并利用A股进行了实证分析。研究表明,将支持向量机结合传统的三因子模型可以构建更加有效的投资组合。
黄卿
关键词:
三因子模型
新能源上市公司盈利能力分析——基于单因素方差分析的研究
2016年
随着全球传统石化能源的枯竭和环境压力的增大,新能源将得到极大的发展。本文利用单因素方差分析方法,选取我国沪深股市主要新能源上市公司净资产收益率为研究对象进行分析。研究结果表明,新能源行业之间并没有表现出明显的盈利能力差异,但方差分析等统计学方法可以作为投资者选取股票的重要参考。
黄卿
谢合亮
关键词:
方差分析
净资产收益率
新能源
基于蒙特卡洛方法的金融市场风险VaR的算法分析
被引量:6
2017年
为解决蒙特卡洛(Monte Carlo)方法在计算风险价值(Value at Risk,VaR)方面的缺陷,文章首先引入GARCH模型来刻画金融数据的波动聚集性,再引入马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法,来克服GARCH模型参数估计约束条件带来的估计误差。通过对上证50指数的实证分析表明,引入MCMC方法可以提高模型的估计精确度。
谢合亮
黄卿
关键词:
蒙特卡洛模拟
GARCH模型
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