刘琦
- 作品数：10 被引量：7H指数：2
- 供职机构：西京学院更多>>
- 发文基金：陕西省教育厅科研计划项目陕西省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理建筑科学一般工业技术更多>>
- 基于效用和均值-方差准则的多人随机微分博弈
- 2017年
- 以3人为例研究多人随机微分博弈,其中2人为相互合作的投资者,另一人为2投资者博弈的"虚拟"对手——金融市场.研究2种情形的随机微分博弈,一种情形为基于效用的博弈,另一种为基于均值-方差准则的博弈.对于第一种情形,2个投资者的目标是使终值财富的期望效用达到最大,金融市场的目标是使该期望效用最小.对于第二种情形,2个投资者的目标是在终值财富的期望给定时使终值财富的方差最小,金融市场的目标是使方差最大.应用随机控制理论求得2个博弈问题的最优投资策略、最优市场策略、最优值函数的显式解.通过研究,可以指导相互合作的两投资者在金融市场情况恶劣时,选择恰当的投资策略使终值财富的期望效用最大,或使自身获得一定的财富而面临的风险最小.
- 杨鹏惠小健刘琦
- 储药槽设计算法的研究及应用
- 2016年
- 根据储药槽对放置药盒的要求,确定放置药盒所需储药槽的规格区间,利用区间取交的方法,在冗余最小及规格类型最少的约束下,确定储药槽的宽度、高度,从而确定储药槽的规格,并给出了一个应用实例.
- 李扬刘琦胡庭威
- 一种含有六项简单四维线平衡点混沌系统模拟电路
- 一种含有六项简单四维线平衡点混沌系统模拟电路，由四个通道组成，即第一通道、第二通道、第三通道与第四通道；第一通道的输出信号连接第一通道的输入端和第三通道中乘法器A1的输入引脚，该信号前一级输出信号连接第四通道的一路输入端...
- 惠小健王震李银平刘琦于蓉蓉
- 文献传递
- 基于加权预测的GDP研究
- 2014年
- "中国今年超越美国成世界头号经济体"说法来自世界银行2014年4月29日的一份报告。对于中国GDP何时能够超过美国的问题,本文在已有研究的基础上,对于多项式拟合模型与指数预测模型进行加权,从而得到一个加权预测模型,并比较加权预测模型与多项式拟合模型、指数预测模型之间的优劣性。同时选取中国和美国1991-2013年的GDP数据,分别运用加权预测模型与多项式拟合模型进行了研究,得出大约在2025年左右,中国的GDP可能超过美国。
- 刘琦惠小健
- 关键词：GDP多项式拟合
- 基于均值-方差随机微分博弈的再保险和投资被引量：1
- 2016年
- 研究均值-方差准则下具有再保险和投资的随机微分博弈.保险公司的目标是在终值财富的均值等于k的限制下,选择一个策略使终值财富的方差最小.金融市场作为博弈的"虚拟手"目标是在终值财富的均值等于k的限制下,选择一个策略使终值财富的方差最大,也就是研究保险公司和金融市场之间的二人零和随机微分博弈.通过把原先基于均值-方差准则的随机微分博弈转化为一个辅助问题,应用线性-二次控制理论解决辅助问题,最终得到最优策略和有效边界的显式解.
- 杨鹏刘琦
- 关键词：再保险
- 通胀和负债共同影响下时间一致的最优投资策略被引量：1
- 2018年
- 本文在通胀和负债影响下研究时间一致的投资策略选择问题.通胀和负债满足扩散过程,风险资产的价格用Levy过程刻画,并且考虑通胀、负债与风险资产之间的相关性.以最大化终止盈余的均值,同时最小化终止盈余的方差为目标,应用随机动态规划的方法研究该问题,得到最优时间一致投资策略和值函数的显式解.最后,通过数值计算,解释了通胀、负债对最优时间一致投资策略的影响.
- 杨鹏刘琦
- 关键词：通胀负债随机控制
- 均值方差准则下时间一致的再保险和投资策略选择被引量：2
- 2017年
- 基于两种相依保险业务,研究了最优的再保险和投资策略选择问题.研究的目标是使保险人选择时间一致的最优再保险-投资策略,最大化终止时刻财富均值的同时,最小化终止时刻财富的方差.应用动态规划理论,求得了时间一致的最优再保险和投资策略以及相应值函数的显式解.最后利用算例并结合理论分析,给出了模型参数对最优再保险和投资策略的影响.
- 杨鹏刘琦
- 关键词：随机控制再保险
- 古塔变形问题研究被引量：2
- 2015年
- 通过对某古塔的4年数据进行分析和处理,将各层8个观测点投影到一水平面上,以各观测点的竖坐标的均值作为中心点的竖坐标,再以最小二乘法为基础拟合圆,以圆心作为中心点的横、纵坐标,进而求解出每层中心坐标。利用中心坐标,计算古塔倾斜度曲率扭曲夹角等指标,分析古塔变形情况,用统计回归建立古塔各种变形的预测方程模型。
- 刘琦惠小健李永新
- 关键词：最小二乘
- 推广马尔柯夫调制市场上的期望-方差组合选择
- 2018年
- 研究了连续时间上的期望-方差组合选择问题.目标是,在终值财富的期望等于d(d∈R)的限制下,使终值财富的方差最小.该问题是随机最优的LQ线性控制问题,应用随机控制的理论解决该问题.获得了最优的投资策略和有效的均值-方差边界,通过一个例子解释了得到的结果.
- 刘琦杨鹏马雍鑫梁晓光
- 关键词：HJB方程
- 带交易费用和负债的均值-方差投资策略选择被引量：1
- 2014年
- 研究了均值-方差准则下,带交易费用和负债的投资组合选择问题.研究目标是,在终值财富的均值等于d的限制下,使终值财富的方差最小,即均值-方差组合选择问题.通过使用线性二次控制的理论解决了该问题,获得了最优的投资策略和有效边界的显式解.并通过对所得结果进行进一步分析及实例,在经济上给出了合理的解释.通过本文的研究,可以指导投资者在具有负债时选择恰当的投资策略,使自身获得一定的财富而面临的风险最小.
- 杨鹏刘琦王献锋
- 关键词：交易费用
